オペレーショナルリスクのベンチマーキング
オペレーショナルリスクのベンチマーク
オペレーショナルリスクベンチマーキングへようこそ。これは、多様な金融機関におけるオペレーショナルリスク管理の実践を分析する新たなリサーチサービスです。四半期ごとに、4つのグループ（G-Sibs、その他の銀行、資産運用会社および保険会社、ならびに金融市場インフラ（FMI））のうち1つのグループに関する調査結果の一部を共有していきます。
参加者はすべてのデータを確認できます – 詳細はメッセージでご連絡ください: ORMBenchmarking@risk.net
ほとんどの銀行は、2050年以降の物理的気候シナリオを実行している
リスクベンチマーキングのデータによりますと、大多数が地理空間資産マッピングに依存している一方、3分の1がサードパーティの災害モデルを利用していることが判明しました。
大手銀行は気候変動対策ベンダーを高く評価しているが、中小銀行はそれほどでもない
リスクベンチマーキング：優良な貸付ポートフォリオを有する貸し手は、気候変動対策ツールを好む傾向が強いことが研究で判明しました
より優れた気候データが、必ずしもより良い意思決定につながるわけではない理由
リスクベンチマーキング調査により、モデルとシステムの統合に関する課題が、効果的な気候リスク管理にとってほぼ同等の制約要因となることが判明しました。
気候リスク管理者の最大の課題：データの不足
リスクベンチマーキング：銀行は、顧客エンゲージメントと貸し手データの共有を気候変動対策における盲点の解決策と見なしていますが、ほとんどが近い将来に実現するとは期待していません。
多くの銀行が、まだ気候変動を信用リスクモデルに組み込んでいない
調査によりますと、銀行の3分の1以上が、気候リスクが信用ポートフォリオに与える影響を定量化しておりません。
オペリスクのベンチマーキングGシブ
11のG-Sibsから提出されたデータを使用した新しいベンチマーク・シリーズでは、世界最大の銀行が最大のオペレーショナル・リスクをどのように管理しているかを調査しています。チームの規模や体制、モデリング手法、内部報告、GRCベンダーなど、ぜひご覧ください。
オペリスクのベンチマーキング銀行
第2回目のオペリスク・ベンチマーキング・シリーズでは、大手国内銀行および地方銀行のオペリスク・フレームワークに焦点を当て、上位5つのリスク（情報セキュリティ、IT障害、変更管理、実行・プロセスエラー、規制遵守リスク）それぞれについて深く掘り下げていきます。