EVEとNIIがIRRBBの制限設定を主導

- Fabio Santos
- 2026年1月14日

本稿は銀行の資産負債管理（ALM）実践をベンチマークするシリーズの一部です。リスクマネジメント購読者は 、基礎データの抜粋 をこちらでご覧いただけます。リスクベンチマーキングメールのご登録 はこちら。

Risk.netが初めて実施した資産負債管理（ALM）ベンチマーク調査によると、銀行の純金利収益（NII）感応度を銀行勘定における金利リスク（IRRBB）管理の主要指標として扱う銀行はほぼ9割（89％）に上ります。一方、経済価値（EVE）の変化を主要指標として扱う銀行は76％でした。

デルタEVEを中核指標として扱う銀行のうち、82％が拘束力のあるリスク制限値に、39％が早期警戒トリガーにこれを反映させています。二次指標として扱う銀行でも、5行中3行が制限値と警戒閾値の両方を設定しています。

ただし、銀行の内部モデルで生成されたEVE数値と

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。