Articles by Alex Krohn
北米の銀行は欧州の同業他社をERMにおいて上回っている
新たな調査により、米国およびカナダの銀行はより高度な企業リスク管理機能を有していることが明らかになりました。
生成AIはモデラーにとって試練の時をもたらす
Flagstar の主要モデル検証担当者が、LLM をリスクモデルに安全に統合するためをヒント
リスク選好度違反は開発銀行をテスト
MDBもリスク・エクスポージャーを減らすためにサービスや戦略を変更する可能性が高いとの調査結果
Liborの上訴により、将来の不祥事事件は「ヘイズ的なもの」に
英国当局は、不良銀行家を罰するためのより効果的なフレームワークを開発すべき
人々ナティシスがグローバル市場トリオを追加、シックスがCROを交代、他
業界全体の最新転職事情
Policy-makers must keep the heat on climate transition
As the financial industry shows signs of climate fatigue, regulators need to pick up the slack
オペのリスク損失をモデル化するために相関関係を使用することは安全ではない可能性 - 研究
経済的要因と銀行の損失を関連付ける手法はさまざまで、時には矛盾した結果をもたらします。
単一の気候リスク指標は「現実的ではない」とイングランド銀行
気候変動リスクを評価する際、銀行や投資家は複数の要因を考慮する必要があると高官
Neural networks show fewer false positives on bad loans – study
Machine learning method edges regression techniques in linking nonlinearities among delinquent borrowers
Bank capital, margining and the return of FX
The week on Risk.net, December 12–18
Hedge fund losses, CLS and a capital floor
The week on Risk.net, December 5–11
Capital buffers, contingent hedges and USD Libor
The week on Risk.net, November 28–December 4
Risk weight tweak could fix IFRS 9 capital clash – research
Practitioner suggests way to cancel out double-counting of Basel credit loss provisions
Margin test, open access, repo stress
The week on Risk.net, December 14–20, 2019
Zombie Libor, climate risk flaw, Mifid’s closed door
The week on Risk.net, December 7–13, 2019
CCPs, margin ease and equity option freeze
The week on Risk.net, November 23–29, 2019
Systematic investing, the value factor and Hong Kong swap rates
The week on Risk.net, October 12–18, 2019