最新市場
日本国債の利回りが急上昇する中、シタデルとMillenniumが米国ファンドをJSCCへ誘導
CFTCによる規制緩和を受け、東京のCCPにおける顧客清算型円スワップ取引の25％を、10の米国ファンドが占めています
日米による共同措置を受け、ディーラーは円相場の障壁を回避している
介入リスクを背景に、マーケットメーカーはエキゾチックな金融商品から撤退しており、ファンドは様子見の姿勢をとっています
バイサイドでは、第1四半期に株価指数オプションの動向が強気方向に傾いている
「カウンターパーティ・レーダー」：米国の生命保険会社におけるショートポジションの名目額の割合が過去最低を記録しました。また、投資信託もショートポジションの規模が縮小したと報告されています。
中国の輸出企業が為替取引の高度化を推進
6月、国内企業による外国為替オプションの取引高は過去最高を記録し、経験豊富な銀行のトレーダーを活用しています
ゴールドマン、第1四半期にクレジット・オプションを大量に買い集める
カウンターパーティ・レーダー：米国の投資信託や生命保険会社がインデックスCDSに殺到し、急増しています
台湾の混乱：TWD躍進の原動力は？
生命保険会社だけでなく、海外投機筋、キャリー巻き戻し、中央銀行の無策が10％の動きを促進したとトレーダーが指摘
金利
ピムコやキャピタル・グループのファンドが、米国の金利低下にどう賭けているか
カウンターパーティ・レーダー：インフレヘッジによりキャピタル・グループへの影響は緩和される見込み；ピムコのスワップション構成は小幅な下落を見込んでいる
ボラティリティの急騰がゴールドマンの金利取引部門にどのような打撃を与えたか
ディーラーたちは、企業やヘッジファンドからの資金流入により、ペイヤースキューのショートポジションを抱えていました。そして、イラン戦争が勃発しました。
財務省は、現金をレポ取引に投資することを検討中。専門家たちはそれに対し懐疑的である。
懐疑的な者たちは、遊休資産を運用しても得られるリターンは微々たるものであり、かえって民間融資活動を抑制する恐れがあると指摘しています
ICEにより、日本のトナ・フューチャーズは4者レースとなった
ロンドンが、大阪、東京、シンガポールの各取引所に続き、円建て金利先物契約をめぐる争いに参入しました
カウンターパーティ・レーダー
OTCデリバティブのマッチメイキングとベンチマーキング
Counterparty Radar is based on position data from around 20,000 US mutual funds and ETFs, rolled up to the manager level – it shows the OTC derivatives they have on their books, and who they traded them with, providing unique insights into an important market segment. More info
バイサイドでは、第1四半期に株価指数オプションの動向が強気方向に傾いている
「カウンターパーティ・レーダー」：米国の生命保険会社におけるショートポジションの名目額の割合が過去最低を記録しました。また、投資信託もショートポジションの規模が縮小したと報告されています。
外国為替
第1四半期、米国のバイサイドは外国為替先物・オプションに殺到
「カウンターパーティ・レーダー」：Pimcoがファンド部門のフォワード取引名目元本総額の1,870億ドル増を牽引した一方、TIAAは保険会社部門の取引活動を牽引しました
野村證券、独自のステーブルコインの発行を検討中
同銀行は、独自のトークンの発行を検討中であると述べていますが、まずは顧客向けにステーブルコインを活用したいとしています
MSIM、人民元オプションへの投資戦略を見直す
米国の運用会社がUSD/CNHのコール・ブックを157億ドル規模に再構築しましたが、行使価格は現物価格に近く、プレミアムは低くなっています
CLS、CNHのPvP決済サービスを開始
この計画では、別途のPvPセッションを通じて、香港でオフショア人民元の決済を行うこととなります
関税劇による円レート損失、10億ドルを突破
ペイ・フィックス、カーブ・フラットナー、ボリューム・スティープナーのポジションは、利回りの乱高下により大きな打撃を受けました。
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