最新のリスククォンタム
バーゼルIIIの見直しがEUの銀行の信用RWA再編の引き金に
A-IRBは3分の1減少、F-IRBは2倍以上、標準的アプローチは4分の1増加
いまだにストレステストで米銀に遅れをとる外資系ディーラー
2024年の演習以降の業績改善にもかかわらず、IHCのCET1減少額は国内参加者の3倍
FRTBの下でウニクレディトの市場RWAは75％増加
資本フロアのプロフォーマ数値が、モデリング簡略化がEUの大手ディーラーに与える影響を初公開
FRBのSCB提案は2025年のDFAST救済を鈍らせるもの
2年平均では、2024年ストレステスト結果の悪化によりCET1構成比率が上昇
モルガン・スタンレーとゴールドマン、TLACとLTD改革の恩恵を最も受ける
FRBによるeSLRの抜本的見直しで米大手銀行の要件が引き下げられ、より軽い資本需要が到来
リスク・クォンタム・データベース
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利用可能なデータは、127の銀行と14のセントラル・カウンターパーティの数百の指標をカバーしています。
バーゼルIII
FRTBの下でウニクレディトの市場RWAは75％増加
資本フロアのプロフォーマ数値が、モデリング簡略化がEUの大手ディーラーに与える影響を初公開
CRRⅢ、BPCEの株式保有にかかる手数料を抑制
バーゼル改正後、プルデンシャル連結外の子会社のRWAは82％減少
バーゼルIIIの見直しでEUの銀行のオペRWAは850億ユーロ増加
BNPパリバ、ソシエテ ジェン、SEBが絶対額で最大の上昇率
バーゼルIII後のBPCEのCVA資本コストは2倍以上
新ルールのもとで自己資本規制が強化される欧州のトレンドをリードするフランスの銀行
関税騒動
DFAST2025で7行が資本バッファーを満額に満たず
DB USAが最大の格差、G-SIB4行も完全要件を下回る結果に
FRBのストレステストでJPモルガンの貸し倒れがますます拡大
予想される900億ドルの評価損は、22銀行全体のほぼ5分の1に相当
JPMとウェルズ・ファーゴ、深刻な景気後退でAOCIが記録的な大儲け
最新のDFASTでは、全体で580億ドルのAOCI回復を予測、2行で回復の60％以上を牽引
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
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