多くの銀行は、オプションベースのIRRBBヘッジングに障壁があると認識している
流動性、会計処理、および文化が、スワプション、キャップ、フロアのより広範な利用の妨げと見なされています。
本記事は、 銀行の資産負債管理（ALM）実践をベンチマークする シリーズの一部です 。リスク管理購読者は、基礎データの抜粋 をこちらでご覧 いただけます 。リスクベンチマーキングのメール 配信はこちらからご登録ください 。
北米の銀行は、銀行勘定における金利リスク（IRRBB）を管理するために、他地域の同業他社よりも幅広い商品を活用しています。特にスワプション、キャップ、フロアの利用において顕著な差が見られることが、リスクベンチマーキング初の資産負債管理調査で示唆されています。
これらの金融商品は、銀行勘定のエクスポージャーに大きな変動をもたらす可能性のあるオプション性（例えば住宅ローンの繰り上げ返済や、貸出・預金商品におけるフロアなど）をヘッジするより効率的な方法として広く認識されています。
北米の銀行の約3分の2がスワプションを利用しており
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詳細はこちら ALM
ALMは、銀行の3分の1において、資本計画策定において正式な役割を担っていない
リスクベンチマーキング調査によりますと、銀行は政策上の義務について三つの立場に分かれており、G-Sibsも小規模な地方銀行と同様に、ALMの正式な責任を割り当てる可能性が高いことが判明しました。
平均的に、銀行は流動性バッファーの73％を現金およびレベル1資産で保有している
最新の分析によりますと、最大手金融機関が中央銀行準備金のバッファーにおいて最も高いシェアを占めています。
EVEとNIIがIRRBBの制限設定を主導
ALMベンチマーキング調査によりますと、大多数の銀行がハードリスクリミットに依存しており、少数派が早期警戒指標で補完していることが判明しました。
銀行の3分の1が、5名以下のスタッフでALMを運営している
46社において、資産負債管理は通常、財務部門が担当しておりますが、正式な業務範囲や人員配置は大きく異なっております。
5行に1行の銀行が、30日間の流動性サバイバル期間を目標としている
ALMベンチマーキング調査によりますと、流動性リスクに対する許容度には、大手レンダー間でも大きな差異が見受けられます。
銀行のALM技術は、依然としてマニュアルな業務フローが主流となっている
バッチ処理とExcelファイルが依然として広く普及しており、技術アップグレードを計画しているレンダーは4社に1社のみです。
多くの銀行が流動性ストレステストにおいてSVBの亡霊を無視している
ALMベンチマーキング調査において、大半の銀行では30日未満のストレス期間に焦点を当てた内部テストを実施しておりません。
ALM Benchmarking: explore the data
View interactive charts from Risk.net’s 46-bank study, covering ALM governance, balance-sheet strategy, stress-testing, technology and regulation
