ベンチマーク
テクノロジーとデータの断片化が、ERM担当者たちを悩ませている
リスク・ベンチマーキング：銀行内の他の部門による決定に左右されることが多く、ERM担当者たちは、システム間の不整合、ユーザー体験（UX）の悪さ、および報告上の不備について不満を漏らしています。
ERMの規模は縮小している一方で、その影響力は高まっている
リスク・ベンチマーキング：AIや地政学的リスクといった新たな脅威も対象に含めるよう要請が広がっていますが、過半数が従業員数を保持または減らしていると報告しています
リスク管理担当者は、AIの導入に対して慎重な姿勢をとっている
最新の「リスク・ベンチマーキング」調査によると、ERMチームは依然として、AIの活用事例の大部分において試験運用段階にあることが示されています
多くの銀行では、リスク選好度をビジネスの意思決定に組み込んでいる
リスク・ベンチマーキング：新製品の発売や市場参入の際、セカンドラインが締め出される可能性が高い
5行中4行の銀行は、過去1年間にリスク選好度を超過したと報告した
リスク・ベンチマーキング：ガバナンスの仕組みは類似しているにもかかわらず、超過事例を報告していない企業は、より厳格なリスク許容度フレームワークを採用しています。
スリム化と自動化が進んだERMは、トップの座を狙っている
最新のリスク・ベンチマーキング調査によると、人員が減少しているにもかかわらず、ERMの影響力は高まっていることがわかりました。
銀行各社は、モデルリスクへの対応と並行して、GenAIのガバナンス体制を構築している
リスク・ベンチマーキング：大半の企業がAIガバナンス委員会を設置していますが、責任の所在は分散しています
銀行によると、ローリスクのモデルほど過度な審査を受けているとのこと
リスク・ベンチマーキング：規制の相違が顕在化する中、検証業務の負担がチームを逼迫させています
モデル・リスク管理担当者は、規制の相違が拡大していると感じている
リスク・ベンチマーキング調査によると、大半の銀行は、米国ではモデルリスクに関する監督当局の審査が緩和されると予想している一方、欧州では厳格化されると見込んでいることが分かりました。
多くの銀行は、ティア1モデルが失敗した時の対応計画を文書化していない
リスク・ベンチマーキング：導入前の徹底した検証が行われていたにもかかわらず、一部の大手金融機関においても、コンプライアンス違反が臨機応変にエスカレーションされる事態が生じています。
モデル・リスク管理担当者には、限られたリソースでより多くの成果を上げるよう求められている
リスク・ベンチマーキング調査によると、リソースが横ばいのまま、各部門にはAI関連の業務負荷がますます押し寄せていることが明らかになりました。
銀行各社はGenAIのテストを自動化していますが、その範囲には大きなばらつきがある
リスク・ベンチマーキング：LLMを審査官として活用することで、大規模なモデル検証が可能になりますが、これを活用して自律的な承認を促進している金融機関はほとんどありません。
「モデル・リスク・ベンチマーキング 2026」：データを探索
Risk.netによる44行を対象とした調査のインタラクティブチャートをご覧ください。モデルポートフォリオ、リソーシング、GenAIのガバナンス、検証、および規制について取り上げています。
銀行の3分の1は、GenAIモデルのログを記録していない
リスク・ベンチマーキング調査によると、プロンプトのログを体系的に確認している銀行はほとんどなく、大手金融機関ほどリスクの高いユースケースに重点を置いていることがわかりました。
GenAIの「ヒューマン・イン・ザ・ループ」制御を正式に評価している銀行はほとんどいない
リスク・ベンチマーキング：G-Sibsや新興金融機関は、統制の有効性を検証するためのツールを活用していますが、その他の金融機関は判断に依拠しています
ゲートキーパーからコーチへ：モデル・リスクが新たな姿への変革を図る
モデル・リスク・ベンチマーキングのデータによると、この分野は変革の真っ只中にあり、リソース削減、AIモデル、規制の相違といった課題に直面していることが明らかになっています。
各行はサイバーリスクに対する保険に加入しているが、保険金を請求することはめったにない
リスク・ベンチマーキング調査によると、大手銀行はカバーコストについて積極的に交渉を行い、第二の柱資本に対する相殺措置を求めていることが明らかになりました。
銀行の5行中4行が、オペリスクの管理にAIを活用している
サイバーリスクの活用事例が増加していますが、ガバナンスやROIへの懸念から、一部では慎重な姿勢も見られます
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
サイバーリスクに関して、技術的負債は大手銀行にとって最大の課題となっている
リスクのベンチマーク：スタックが断片化していると、脆弱性の特定が難しくなります。また、手作業による回避策は人為的なミスを増やすことになります。
銀行の半数が、サードパーティによる第2の柱の自己資本を設定する際にシナリオを活用している
リスク・ベンチマーキング調査によると、レジリエンス・リスクはサイバーリスクやIT障害に比べて対応が十分ではないものの、シナリオが策定されている分野ではより体系化されていることが明らかになりました。