Articles by Fabio Santos
EVEとNIIがIRRBBの制限設定を主導
ALMベンチマーキング調査によりますと、大多数の銀行がハードリスクリミットに依存しており、少数派が早期警戒指標で補完していることが判明しました。
ほとんどの銀行は実績のあるXVAモデルを継続して採用
ブラック・ショールズおよびヒース・ジャロー・モートンに基づくアプローチが主流であり、一部ではアルケゴス事件以降、逆張りリスクに対するコピュラを模索しております。
ディーラーは中央集権的なXVAデスクを好みますが、資金調達に関しては意見の相違が残っている
ほとんどの銀行では、フロントオフィス内に単一のデスクを設置しておりますが、半数以上では資金調達ニーズについて財務部門と責任を分担しております。
多くの銀行がERM責任者を追加していますが、CROが引き続き統制を掌握している
企業リスク管理の業務範囲が、その対応能力を上回る速度で拡大しているため、採用はAI、サイバー、モデルリスク分野に重点が置かれています。
90%以上の銀行で、第二線はサイバーリスクに対処
しかし、一部の規制当局は、情報セキュリティおよびIT障害に関する2LoDリスク対応要員の増員を依然として求めています。
ほぼすべての銀行がサイバーセキュリティ研修を義務付け
また、他のリスクとは異なり、情報セキュリティのコーチングは社内の信頼度を高めます。
FMIはオペリスクのためのカルチャークラブを創設
取引所と清算機関は、第二防衛ラインへの過度な依存が懸念される中、第一線業務におけるリスク回復力の構築に努めています。