最新のリスク管理
XVAの計算の多くは、単一ファクター金利モデルに基づいている
リスク・ベンチマーキング：ディーラー各社はキャリブレーションの深度については見解が一致していますが、実行時間やルックバック期間には大きなばらつきが見られます
共有預金ネットワークが「2兆ドル」の追加供給能力に目を向けている
SVB破綻後の好況を受け、規制緩和により緩やかな上昇が見込まれます
ディーラー各社は、中国の規制当局に対し、ISDA SIMMの承認を求めている
ISDAは、NFRAに対し、SIMMを「業界モデル」として承認するよう要請しています。
予測市場でのベットが原因で、銀行から解雇される可能性？
米国のシステミック銀行の少なくとも半数は、個人の予測取引を制限していますが、市場情勢については依然として懸念材料であると述べています。
銀行において、エンタープライズ・リスクがいかにして最重要課題となったか
以前はサポート機能であったERMは、取締役会にとって戦略的なリスクを特定する役割を担うのに、まさに適した立場にあります
銀行各社は、米国の規制改革を補完するため、AMLデータの更新を求めています
FinCENが提案した抜本的な改革案をめぐり、これが監督体制をより賢明なものにするのか、それとも弱体化させるのかという議論が巻き起こっています。
関税の混乱
信用リスクモデリングにおけるAIには、なぜハイブリッドのアプローチが最も適しているのか
AIはモデルが四半期報告書以上の情報を把握するのを支援していますが、CROによると、ガバナンスが完全な自動化を妨げているとのことです
エージェント型銀行？待った！
明確な定義やROIを測定する方法がないため、AI導入に関する主張は、一粒の塩を添えて受け止めるべきでしょう
バークレイズは、暴走する可能性のあるAIエージェントを検知するシステムを構築した
LLMベースのエージェントの「思考」を読み取り、リスクを伴う行動をとろうとしている場合に警告を発する研究計画
エージェント型リスク管理は、「私たちが思っているよりも早く」実現するかもしれない
Risk Live：モデル自体は有能ですが、銀行にはエージェント型システムを安全に運用するためのプラットフォームやガバナンスが欠けています
リスク・クォンタム
毎日配信されるデータ・インサイト
リスク・クォンタムはデータから洞察を見出します。このサービスは、アジア、ヨーロッパ、北米の120以上の銀行、ファンド、保険会社、企業、セントラル・カウンターパーティーの公開情報、およびプルデンシャル規制当局や市場規制当局からの報告書を追跡している。
サンタンデールのTLAC比率が過去最低水準に低下した
第3四半期には、対象となる資産が100億ユーロ減少したため、レバレッジに基づくヘッドルームは35bpに縮小しました。
2025年 オペリスク・トップ10
エンタープライズ・リスクの影響力は、いかなる拒否権以上に深く及んでいる
リスク・ベンチマーキング調査によると、正式な拒否権は最大手の貸し手に集中しているものの、実際には最後の手段としてのみ行使されていることが明らかになりました。
テクノロジーとデータの断片化が、ERM担当者たちを悩ませている
リスク・ベンチマーキング：銀行内の他の部門による決定に左右されることが多く、ERM担当者たちは、システム間の不整合、ユーザー体験（UX）の悪さ、および報告上の不備について不満を漏らしています。
大手銀行では、エンタープライズ・リスク部門がシナリオ・フレームワークを統括している
リスク・ベンチマーキング調査によると、ERMチームには、リスクのサイロを越えてシナリオ構築に対して効果的な検証を行うことが求められていることが明らかになりました。
ERMチームによると、監督機関の要求がますます厳しくなっているとのこと
リスク・ベンチマーキング：ERM機能に対する要件に変化はないにもかかわらず、半数以上が監督当局との接触が増加していると報告しています
スイスフラン建てローンの損失は、EUの消費者金融業界にとって「グレー・ライノ」です
mBankのCROであるマレク・ルシュティン氏は、ポーランドの銀行への影響が、法的リスクのモデリングにおける盲点を浮き彫りにし、それがより広範な影響を及ぼしていると述べています。
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