テクニカルペーパー
時間非同次モデルにおけるアメリカンオプションの行使価格の変動範囲
価格設定モデルは、マイナス金利または利便性利回りを考慮に入れるために拡張されます。
AIを価格設定の法則として
金融資産価格決定の原理に特化したニューラルネットワークが導入されます
資本中立的な証券化リスクウェイト
証券化商品の各トランシェへの資本配分に関する閉形式の計算式が提示されます
リミットオーダーブックからのディープラーニングのアルファシグナル
リミットオーダーブックデータに適用されるネットワークアーキテクチャに関する分析
ハイ・イールド債の監督類似性
高利回り社債の取引可能な代替案の識別に量子認識MLを使用
Gaussian GenAI：合成市場データ生成
混合モデルを用いて金融時系列を生成する方法を提示
テールのWWR：CCRストレステストのためのモンテカルロフレームワーク
ガウスコピュラ分布と混合分布に基づくストレス暴露の計算方法を導入
金利モデルにおける平均回帰の推定
金利モデルにおける要因の平均回帰の速度の推定
分数ガンマクロックの相対性
バンク・オブ・アメリカ、分数ブラウン運動でガンマ時計モデルを拡張
資金調達の裁定と最適資金調達政策
確率論的制御は銀行の純資産利益管理に使用できます。
重要度サンプリングを用いた取引戦略の選択
サンプリング技法は、決定規則を比較する上で、A-Bテストよりも効率的です。
FX固定手法の比較
FXのフィキシングの結果は、ほとんどが計算ウィンドウの長さによって左右されます。
量子認知機械学習：金融予測
量子認知に基づく機械学習アルゴリズム学習の新しいパラダイムを提示
相関する数量のバックテスト
サンプルを非相関化し、より高い識別力を得るためのテクニックを紹介します。