期待値と価格の相対エントロピー
リスク中立価格設定からエントロピーリスク最適化への移行
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リスク中立価格設定は、裁定と不完全性の狭間で微妙なバランスを保っています。市場がこの境界線から離れるほど、価格と期待値の等価性は指針としての有効性を失います。リスク中立化をエントロピーリスク最適化に置き換えることで、ポール・マククラウドは両手法にまたがる問題（モデルリスク分析やデリバティブのアルゴリズム取引など）を検討し、量子情報におけるオプション価格設定の研究を提示します
不完全市場における価格の曖昧性は、期待値に対するエントロピーの最小化によって解決可能です（Buchen & Kelly 1996; Avellaneda 1998; Gulko 1999; Frittelli 2000）。これは、指数関数的効用に基づく無差別価格設定理論（Rouge & El Karoui 2000; Musiela & Zariphopoulou 20
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