テールのWWR：CCRストレステストのためのモンテカルロフレームワーク
ガウスコピュラ分布と混合分布に基づくストレス暴露の計算方法を導入
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この論文では、Fabrizio AnfusoとDimitrios Karyampasが、最近の貢献に基づいて、ガウシアンコピュラと混合分布を組み合わせたシミュレーションフレームワークを開発し、間違った方向へのリスクとレバレッジをかけたカウンターパーティへのエクスポージャーをモデル化します。具体的な例で示すように、同じフレームワークを他の興味深いユースケースに適用することができ、既存のモンテカルロ実装でテールイベントを考慮できるストレスエクスポージャーを計算する方法を提供します。
Archegosのデフォルトと一握りの大銀行が直面した損失の規模の大きさは、間違った方向性リスク（WWR）とレバレッジド・カウンターパーティの両方に適用可能なカウンターパーティ信用リスク（CCR）を測定する手法の開発に新たな関心を呼び起こしました（Dickinson 2022
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