テールのWWR：CCRストレステストのためのモンテカルロフレームワーク

- Fabrizio AnfusoそしてDimitris Karyampas
- 2025年4月29日

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この論文では、Fabrizio AnfusoとDimitrios Karyampasが、最近の貢献に基づいて、ガウシアンコピュラと混合分布を組み合わせたシミュレーションフレームワークを開発し、間違った方向へのリスクとレバレッジをかけたカウンターパーティへのエクスポージャーをモデル化します。具体的な例で示すように、同じフレームワークを他の興味深いユースケースに適用することができ、既存のモンテカルロ実装でテールイベントを考慮できるストレスエクスポージャーを計算する方法を提供します。

Archegosのデフォルトと一握りの大銀行が直面した損失の規模の大きさは、間違った方向性リスク（WWR）とレバレッジド・カウンターパーティの両方に適用可能なカウンターパーティ信用リスク（CCR）を測定する手法の開発に新たな関心を呼び起こしました（Dickinson 2022

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