重要度サンプリングを用いた電子取引における取引戦略の選択

- Stuart Baumann
- 2024年11月14日

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クオンツはしばしば、取引の特徴に基づいて執行戦略を選択するためのアルゴリズム決定ルールを開発する必要があります。A-Bテストは一般的に潜在的な決定ルールを評価するために使用されますが、複数のルールを比較する際には非効率的で限界があります。本論文では、Stuart Baumannが、重要度サンプリングが、意思決定ルールを比較し、微調整するための、より効率的な方法を提供できることを示します。

銀行の電子執行デスクは、多数の取引アルゴリズムを顧客に提供しています。これらのアルゴリズムは、取引する取引所、取引速度、提示される価格と数量の積極性、スプレッドを交差させる程度において異なる場合があります。パフォーマンスを向上させるため、ブローカーはしばしば、指定された注文を執行するのに最適なアルゴリズムを選択しようとします。最適なアルゴリズムは通常

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