リミットオーダーブックからのディープラーニングのアルファシグナル：実践的な洞察と教訓

- Petter KolmそしてNicholas Westray
- 2025年8月7日

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近年、ディープラーニングモデルは、手動特徴量エンジニアリングから脱却し、板情報を活用することで、高頻度株式リターンの予測において注目を集めています。Petter KolmとNicholas Westrayは、これらのモデルの実践的な応用に関する重要な質問を複数検討しています。彼らは、複数のネットワークアーキテクチャ、異なる時間軸（例：アルファ期間構造）向けの入力選択、およびパフォーマンス向上手法を調査しています

株式のイントラデイおよび高頻度取引におけるシステムトレードは激烈的競争が展開されており、アルファ生成は買い手側と売り手側の両企業にとって不可欠です。売り手側企業は次世代の取引実行アルゴリズムの性能向上を目指し、買い手側企業は利益を生む高頻度取引戦略の開発と展開を目標としています。この分野の現在の最先端技術は

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