凸ボラティリティ補間

- Fabrice Deschâtres
- 2026年2月27日

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オプション取引部門にとって、高速かつ正確で裁定取引のないボラティリティ曲面のフィッティングは、依然として核心的な課題です。ファブリス・デシャトル氏は、この問題を分散空間における二次計画問題として定式化する「凸ボラティリティ補間（CVI）」という手法を提案しています。直感的なパラメータ、ビッド・アスクを考慮したペナルティ、テールリスクの厳密な扱いを特徴とするこの手法により、CVIはわずか数秒でボラティリティ曲面を校正します。

ここ10年ほどで、凸最適化ソフトウェアは特にオープンソース環境において著しい進歩を遂げてまいりました。例えば2014年、スタンフォード大学が発表したCVXPYは、最初のドメイン特化モデリング言語の一つとして凸最適化における画期的な成果となり

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