金融分野におけるランダム化準モンテカルロ法の驚くべき有効性

- Julien HokそしてSergei Kucherenko
- 2026年6月8日

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ジュリアン・ホック氏とセルゲイ・クチェレンコ氏は、時間一様双曲型局所ボラティリティモデル下におけるオプション価格算定およびリスク分析のための、モンテカルロ法、準モンテカルロ法（QMC）、およびランダム化準モンテカルロ法（RQMC）について調査しています。アジア型オプションに関する数値実験の結果、RQMC法は標準的なモンテカルロ法よりも大幅に優れた性能を示し、主成分分析による離散化が価格およびギリシャ指標（デルタおよびガンマ）の両方において最良の結果をもたらすことが明らかになりました。この知見は、金融分野での応用においてRQMC法が達成する効率性の向上が、主に有効次元の低減によってもたらされることを示しています

モンテカルロ（MC）シミュレーションは、金融派生商品の価格算定やリスク分析に広く用いられています。その主な利点は、収束速度 O

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