分数ガンマクロックの相対性
バンク・オブ・アメリカ、分数ブラウン運動でガンマ時計モデルを拡張
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二変量ガンマ時計モデルは、金融市場における時間の経過の相対的性質を明らかにする新しい手法を導入しました。Lyudmil Zyapkovは、2つの相関ガンマ過程と分数ブラウン運動に基づく確率的ボラティリティ・モデルを構築しました。この新しい分数2変量ガンマクロック・モデルは、その相対論的な性質を維持しながら、短期と長期のボラティリティ・スキューを統合し、さらに短期フォワード・ボラティリティ・スキューの優れた制御を提供します。
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