最新のリスククォンタム
第1四半期、中国の銀行各行でRWAが急増した
13社の貸し手のうち11社が増加を報告し、総額は過去最高の2.97兆元に達しました。
モルガン・スタンレーがゴールドマン・サックスに続き、従来の5％というSLR基準を下回った
レバレッジ規制の緩和に伴い、米国のG-Sibs 4行が過去最低の水準を記録しました
ゆうちょ銀行の第2四半期の未実現損失が過去最高を更新
HTM勘定の減損額は、額面の6分の1近くに上ります
欧州の銀行がAT1資本を再構築している
2023年末以降、追加Tier 1資本が26％増加しました
2026年第1四半期、アジアの銀行各社においてCCR RWAが急増
シンガポールと香港の金融機関では、銀行が詳細をほとんど開示していないあるカテゴリーにおいて、最も急激な上昇が見られています。
リスク・クォンタム・データベース
Risk Quantumの読者の皆様は、記事の背景にあるデータセットの一部にアクセスできるようになりました。
利用可能なデータは、127の銀行と14のセントラル・カウンターパーティの数百の指標をカバーしています。
バーゼルIII
UBSのVARがほぼ倍増し、10年ぶりの高水準を記録
株式市場がイランの混乱に耐え抜いたことを受け、急騰の背景にはヘッジ取引があった
第1四半期、CCPの流動性リスク指標が過去最高を記録
LCH、HKEX、JSCC、OCCが決済義務の記録を更新しました
第1四半期、商品CCPはIM違反が発生し、全体的な傾向に逆行した
イラン戦争による混乱にもかかわらず、大半のCCPが債務不履行の急増を回避している中、貴金属およびエネルギーの清算部門が際立っています
イラン情勢を背景に、中央清算機関の証拠金追徴が過去最高を記録
NSCC、CCIL、CMEなど、第1四半期にVMおよびIMのコール件数がピークを記録した清算機関
関税騒動
CCPはショックへの耐性を高めることができたのか？
データによると、大半のCCPはイラン戦争による混乱を乗り切ったようですが、ショックの頻度が徐々に影響を及ぼし始めています
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
粉飾決算が米国レポ市場を歪める仕組み
銀行は定期的にレポ残高を圧縮し、システム的な指標を操作しています。これにより、借入金利に広範な影響が生じています。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
スポンサーコンテンツ
について
These articles were paid for by contributing third parties. Click here for more information on content funding.
内部報告データがガバナンスとリスク管理をいかにして強化できるか
国家レベルの気候変動によるリスク評価に対する科学的アプローチ
アジア太平洋地域のCROが、なぜリスクを戦略的優位性に変えているのか
Abaxx：新たなコモディティ派生商品のニーズに応える
マクロ経済ショック下で見直される、APACのリスク管理の枠組み
信用リスクの再考
Fitch Solutionsの信用リスク管理責任者向けのツールキット：信用リスク管理、ミティゲーション、そして戦略的意思決定の強化
グローバル・マクロの変化：新興市場は断片化した世界をナビゲートできるか？
変動する市場をナビゲート：債券投資家のためのルールブック
