Articles by Lorenzo Migliorato
バンク・オブ・アメリカ、世界の店頭デリバティブ取引ランキングにおいて第4位に躍進
銀行は2024年に8.3兆ユーロの拡大により、BNPパリバ、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループを追い抜きました。
2024年には、14のG-Sibの指標すべてが過去最高を記録
主要銀行のシステム上の重要性の総合指標は、引受業務と証券取引量の急激な増加を背景に、新たな高水準に跳ね上がりました。
粉飾決算が米国レポ市場を歪める仕組み
銀行は定期的にレポ残高を圧縮し、システム的な指標を操作しています。これにより、借入金利に広範な影響が生じています。
モルガン・スタンレー、緩和された強化補完的レバレッジ比率下で過去最大のリセットを実施へ
銀行のレバレッジ利用率は、新たなバッファーの下で90％超から64％に低下する見込みです。
最新のG-Sib監査において、バンク・オブ・アメリカと中国工商銀行は不合格となり、ドイツ銀行が合格となりました。
システム上重要な金融機関に対する最新の評価により、ドイツの大手金融機関に資本負担の軽減がもたらされました。
米国銀行が保有する株式は過去最高の950億ドルに達し、OTC証拠金取引が背景にある
トップディーラーの担保資産において、米国債と同等の地位にある株式が保有されています
FICCはMMFのレポ投資から過去最大規模の資金を引き揚げた
ファンドは、決済済みレポ取引が1.11兆ドルに達したため、FRBのON RRPから資金を移動させました。
FRTB導入初年度における日本のデフォルトリスクは、クレジットスプレッドを上回った
証券化手数料は、銀行の市場リスク要件においてより大きな割合を占めるようになりました。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
セクターのストレスにもかかわらず、米国銀行の商業用不動産融資が上半期に過去最高を記録
小規模な貸し手により、新たな地域損失に先立ち320億ドルの増加が生じました
Stifel、CLOの集中度において米国銀行の中ではトップ
65億ドルのCLOポートフォリオは資産の15％以上に相当し、米国で次位の銀行の3倍の規模となります。
ハンセン銀行の不良債権が70億ドルを突破、HSBCによる買収を前に急増
住宅ローンの減損損失が73％増加、商業用不動産の不良債権は倍増