DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
これは、Risk. netのRisk Quantumデスクによる連載記事の第3弾となります 。同デスクでは、リスク管理サブスクリプションを通じて毎日データ記事を提供しております。
近日中に、米連邦準備制度理事会（FRB）はドッド・フランク法に基づくストレステスト制度（DFAST）の詳細を公表する予定です。これにより、業界関係者はFRBが想定不況下における銀行の耐性を検証する年次シミュレーションで用いる前提条件や手法について、これまでにない詳細な情報を得ることになります。
FRBが9月30日までにストレステストモデルを公開し、一連の透明性向上策を導入する決定は、業界団体からの圧力が高まった結果です。業界団体は長年、FRBの不透明な監督手法に批判を続けてきました。この方針転換は、ホワイトハウスが金融規制の緩和と米国金融機関向けの数十億ドル規模の資本解放を図る動きとも連動しています。
FRBの年次ス
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英国の銀行における負債ギャップが過去最大となった背景には、商品デリバティブと株式デリバティブが影響している
負債の増加ペースが資産を上回ったため、デリバティブの純残高は10年ぶりの低水準に縮小しました
JSCCの現金・有価証券部門で、過去最大規模のストレステスト違反が発生した
第2四半期において、初期証拠金を上回るストレス損失が、デフォルト対応資金を68億円上回りました
サンタンデール銀行が、欧州のG-Sibsが保有するモーゲージSRTの90％を占めている
スペインの該行における保有住宅ローン残高は、2026年上半期に43億ユーロ増加しました
中国銀行のCVAエクスポージャーは、他行を大幅に上回っている
同銀行の牽引により、中国のG-Sibsは四半期ベースで過去最大の増加を記録しました
米G-Sibsにおけるエクイティ・スワップの想定元本が、過去最高の7,660億ドルも急増した
第2四半期の想定元本は16％増の5.5兆ドルとなり、オプションの伸びを上回りました
ユーロネクストとICEヨーロッパのデフォルトファンドが過去最高値を更新
第2四半期には会員からの拠出金が急増しましたが、SITGはそのペースに追いつきませんでした
第2四半期、中堅銀行の市場RWAが急増した
みずほ・アメリカズは36億ドルの資金流入を記録した一方、ノーザン・トラストは212％の増加を記録しました
OCCの初期証拠金が38.1％急増し、過去最高の2,230億ドルに達した
第2四半期、顧客の純需要がほぼ2倍に増加し、ECCとHKSCCも過去最高を更新しました
