銀行
UBS、スイスの提案に基づきG-SibのCET1最低資本比率で最高水準となる見込み
外国株主控除を適用した場合、実効CET1比率は13％を上回ることになります
スペインの銀行各社、CCyBが倍増したことを受け、50億ユーロの増資に備える
第4四半期には、景気循環対応バッファーにより要件が25億ユーロ引き上げられ、2026年にはさらに引き上げられる見込みです
英国の銀行は、CCR RWAを74億ポンド増加させた
バークレイズとスタンダードチャータードが、第1四半期のカウンターパーティ信用リスクの急増を牽引しました
欧州の銀行の中で、コメルツ銀行が利上げの影響を最も受けやすい
金利ショックが発生した場合、8行のT1資本が10％以上減少することになります
デリバティブ取引の急増がアルラジ銀行の流動性構造を一変させた
ストレスシナリオに基づく資金流入・流出の急増により、純資金流出額が2021年以来の最低水準に減少しました
RBIのモデル化されたRWA、Tarfのストレスショックを受けて急増
2009年の為替変動シナリオにより、内部モデルアプローチに基づくストレス下でのVARが急増しました
中国の銀行各行がG-Sib指標を巡って意見が分かれる中、CCBは一線を画している
2025年に取引活動が急増したことを受け、銀行は13のシステミック・リスク指標の上昇を記録しました
第1四半期、米国の銀行でAOCIの悪化が再開
JPモルガン、未実現損失が四半期ベースで過去最大の増加を記録
2025年、米国の銀行はEVEの透明性向上において進展が見られなかった
モルガン・スタンレーは、長期金利感応度に関する主要指標を開示していない唯一の米グローバルなシステム上重要な銀行です
JPモルガンのレポ依存度は、第1四半期の急増を受けて15年ぶりの高水準に達した
フェデラル・ファンドおよびレポ負債は62％増加し、7,170億ドルとなりました
バーゼル規制の段階的導入に伴い、サウジ・ナショナル銀行のRWAが急増
年末のリスクウェイトが60ベーシスポイント上昇したことで、リスク負担額が18.2％急増しました
資本緩和策の拡大に伴い、SRTの発行額が2,600億ユーロに達した
BISの調査によると、銀行はSRT取引を通じて、平均で40ベーシスポイント以上資本比率を引き下げた
米国の4行におけるSLR比率が、規則の早期変更により過去最低水準に下落
最低賦課の緩和により、ゴールドマン・サックスが最大の恩恵を受ける
日本国債の売り圧力により、日本の銀行で2025年末にかけて過去最大の評価損が発生
日本国債の含み損は7兆500億円に達しました
アメリカン・エキスプレスがカテゴリーIIの基準値を超えた
域をまたぐ取引額は750億ドルを超えましたが、4四半期の平均値により、当行はカテゴリーIIIに分類されています
SECの執行措置が20年ぶりの低水準に
申し立て件数は減少したものの、過去の行為を背景に罰金額は増加しています
ING、ヘッジを多用したCVA費用にてEUの同業他社を上回る
銀行の594億ユーロに上るCVAヘッジは、CDS以外の金融商品が主流となっています
JPモルガン、FRBによるG-Sibに対するサーチャージの見直しに不満を表明
STWF指標からRWAを切り離すことは、最終段階の提案における追加負担の軽減を弱めることになるでしょう
BPCEのVAR例外により、資本追加負担が解除された
2025年下半期に発生した3件の規制違反により、同銀行は「アンバーゾーン」に陥り、追加資本調達が必要となりました
世界各国の銀行では、四半期末のレポ取引の縮小が依然として広範囲に見られる
エルステ銀行は、2025年末のSFT圧縮により、41行の中で最も大きなレバレッジの増加が見込まれています
ユニクレジットのクレジットデリバティブの想定元本が125％急増
売買された保護の増加幅は、欧州の同業他社をはるかに上回りました