IMAマップ：バーゼル2.5における市場リスク資本の図式化
現在の市場リスクの枠組みは取って代わられることを拒否しています。Risk.netは、2009年にVAR規制体制が見直されて以来、資本要件がどのように進化してきたかを探るために、銀行の情報開示を詳細に分析しています。
この記事は、Risk.netの Risk Quantum デスクが日々のデータ記事を作成し、Risk Managementのサブスクリプションを通じて入手できる拡張記事シリーズ第2弾です。
2008年に金融界が崩壊したとき、ウォール街の知識人の中でナシーム・ニコラス・タレブほど自らの正当性が証明されたと感じた人はいなかったでしょう。
レバノン系アメリカ人のトレーダーから教授に転身した彼は、それ以前の10数年間、長い間銀行の市場リスク管理の要であったバリュー・アット・リスクに対して憤慨していました。
2009年に米国議会で証言したタレブは、市場リスクモデルにおけるVARの普及を、医学におけるユーモア理論のそれと比較しました。「薬が病気よりはるかに悪いことがわかるまで200年も待つ余裕はありません。「数カ月も待つ余裕はありません」。
タレブの不興を買ったのは間違いなく、金融危機後のバーゼル2
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英国の銀行における負債ギャップが過去最大となった背景には、商品デリバティブと株式デリバティブが影響している
負債の増加ペースが資産を上回ったため、デリバティブの純残高は10年ぶりの低水準に縮小しました
JSCCの現金・有価証券部門で、過去最大規模のストレステスト違反が発生した
第2四半期において、初期証拠金を上回るストレス損失が、デフォルト対応資金を68億円上回りました
サンタンデール銀行が、欧州のG-Sibsが保有するモーゲージSRTの90％を占めている
スペインの該行における保有住宅ローン残高は、2026年上半期に43億ユーロ増加しました
中国銀行のCVAエクスポージャーは、他行を大幅に上回っている
同銀行の牽引により、中国のG-Sibsは四半期ベースで過去最大の増加を記録しました
米G-Sibsにおけるエクイティ・スワップの想定元本が、過去最高の7,660億ドルも急増した
第2四半期の想定元本は16％増の5.5兆ドルとなり、オプションの伸びを上回りました
ユーロネクストとICEヨーロッパのデフォルトファンドが過去最高値を更新
第2四半期には会員からの拠出金が急増しましたが、SITGはそのペースに追いつきませんでした
第2四半期、中堅銀行の市場RWAが急増した
みずほ・アメリカズは36億ドルの資金流入を記録した一方、ノーザン・トラストは212％の増加を記録しました
OCCの初期証拠金が38.1％急増し、過去最高の2,230億ドルに達した
第2四半期、顧客の純需要がほぼ2倍に増加し、ECCとHKSCCも過去最高を更新しました
