IMAマップ：バーゼル2.5における市場リスク資本の図式化
現在の市場リスクの枠組みは取って代わられることを拒否しています。Risk.netは、2009年にVAR規制体制が見直されて以来、資本要件がどのように進化してきたかを探るために、銀行の情報開示を詳細に分析しています。
この記事は、Risk.netの Risk Quantum デスクが日々のデータ記事を作成し、Risk Managementのサブスクリプションを通じて入手できる拡張記事シリーズ第2弾です。
2008年に金融界が崩壊したとき、ウォール街の知識人の中でナシーム・ニコラス・タレブほど自らの正当性が証明されたと感じた人はいなかったでしょう。
レバノン系アメリカ人のトレーダーから教授に転身した彼は、それ以前の10数年間、長い間銀行の市場リスク管理の要であったバリュー・アット・リスクに対して憤慨していました。
2009年に米国議会で証言したタレブは、市場リスクモデルにおけるVARの普及を、医学におけるユーモア理論のそれと比較しました。「薬が病気よりはるかに悪いことがわかるまで200年も待つ余裕はありません。「数カ月も待つ余裕はありません」。
タレブの不興を買ったのは間違いなく、金融危機後のバーゼル2
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バークレイズ・キャピタルの先物・オプションファンドが200億ドルを突破、シティとの差を縮める
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米国銀行におけるエクイティVARが4年ぶりの高水準付近で推移してい る
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満期不一致リスクの追加負担が、2行でピークに達し、別の2行では最低水準となりました。
バンク・オブ・アメリカ、世界の店頭デリバティブ取引ランキングにおいて第4位に躍進
銀行は2024年に8.3兆ユーロの拡大により、BNPパリバ、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、シティグループを追い抜きました。
2024年には、14のG-Sibの指標すべてが過去最高を記録
主要銀行のシステム上の重要性の総合指標は、引受業務と証券取引量の急激な増加を背景に、新たな高水準に跳ね上がりました。
