IMAマップ：バーゼル2.5における市場リスク資本の図式化
現在の市場リスクの枠組みは取って代わられることを拒否しています。Risk.netは、2009年にVAR規制体制が見直されて以来、資本要件がどのように進化してきたかを探るために、銀行の情報開示を詳細に分析しています。
この記事は、Risk.netの Risk Quantum デスクが日々のデータ記事を作成し、Risk Managementのサブスクリプションを通じて入手できる拡張記事シリーズ第2弾です。
2008年に金融界が崩壊したとき、ウォール街の知識人の中でナシーム・ニコラス・タレブほど自らの正当性が証明されたと感じた人はいなかったでしょう。
レバノン系アメリカ人のトレーダーから教授に転身した彼は、それ以前の10数年間、長い間銀行の市場リスク管理の要であったバリュー・アット・リスクに対して憤慨していました。
2009年に米国議会で証言したタレブは、市場リスクモデルにおけるVARの普及を、医学におけるユーモア理論のそれと比較しました。「薬が病気よりはるかに悪いことがわかるまで200年も待つ余裕はありません。「数カ月も待つ余裕はありません」。
タレブの不興を買ったのは間違いなく、金融危機後のバーゼル2
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JPモルガン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカが、四半期ベースの増加分の80％を占めています
欧州の銀行のSFTエクスポージャーは14％増加し、過去最高の8,810億ユーロに達した
29行の貸し手のうち18行が過去最高を記録；ドイツの銀行ではレポ取引と証券貸付が大幅に増加しました
JPモルガンとウェルズ・ファーゴ、第3四半期のAOCIの損失が倍増した
利回りの上昇により評価額が押し下げられ、CET1資本に打撃を与える中、未実現の有価証券評価損が膨らんでいます
