最新
ICEの流れは、地政学的な情勢や供給面の混乱を乗り越えている
Talking Heads 2026：ネットワーク規模と流動性が、変動の激しい時期や新たな商品展開において取引所グループを支える
ノンバンクディーラーたちは、FICCデフォルト基金の再編について再考を求めている
マージンを分別することにより銀行の資本は減少しますが、ノンバンク金融機関は、不釣り合いなリスク分担を強いられると警告しています。
UAEおよびカタールの銀行、第2四半期に過去最高のリスク密度を記録
米国や中国の銀行株が下落する中、レバレッジ・エクスポージャーの減少が比率を押し上げています
ヘッジファンドがキャリー取引に「ハマった」ことが、欧州の金利市場の大混乱を招いた経緯
「弱気な投資家」によるボラティリティ・ショート取引が、ストレスがかかると容易に崩れる市場を生み出した可能性があります
銀行は、レンジアクルーアル債のクーポンをCDSスプレッドに連動させている
モルガン・スタンレーとBNPパリバは、債券のクーポン・バリアをフランスの国債およびiTraxx EuropeのCDSスプレッドに連動させています
燃え盛る野心：ヨーロッパは米国に倣って、ルールを打ち破ることになるのでしょうか？
米国が金融危機後の規制を撤廃する中、経済成長を促進するために欧州もこれに追随するだろうと考える人もいます
外国為替
スワップスプレッドの変動により、米国の企業はロックの見直しを迫られている
スワップスプレッドの変動により、発行体は、発行前のヘッジにおいて、スワップによるロックから、よりコストのかかる米国債ロックへの切り替えを検討しています。
ヘッジファンドは、米取引における円ベーシスの賭けから引き上げる
日本の5,500億ドルの担保に関連したUSD/JPYのフラットナーから資金が流出し、新たな資金流入があってもこの取引が復活しない可能性があります
カルシ社、10年物米国債の永久債についてCFTCの承認を求む
他に例のない初めての契約について、審査期間が11月29日まで延長されます
ヘッジファンド、過酷なストップアウトを経て、再び日本国債のイールドカーブフラット化戦略に回帰
投資ファンドは、日本の年金基金による資産の国内還流が、長期金利のさらなる低下を招くと見込んでいます
リスク・クォンタム
毎日配信されるデータ・インサイト
Risk Quantumは、金融システムを横断的に代表する組織から、何百もの指標にわたる何千ものデータポイントを追跡しています。毎日発行される記事は短く、事実、背景、簡単な解説というかたまりに分かれており、各ストーリーを伝えるためにデータのビジュアライゼーションを使用しています。
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UAEおよびカタールの銀行、第2四半期に過去最高のリスク密度を記録
米国や中国の銀行株が下落する中、レバレッジ・エクスポージャーの減少が比率を押し上げています
債券
信用リスクモデリングにおけるAIには、なぜハイブリッドのアプローチが最も適しているのか
AIはモデルが四半期報告書以上の情報を把握するのを支援していますが、CROによると、ガバナンスが完全な自動化を妨げているとのことです
バークレイズは、暴走する可能性のあるAIエージェントを検知するシステムを構築した
LLMベースのエージェントの「思考」を読み取り、リスクを伴う行動をとろうとしている場合に警告を発する研究計画
ポッドキャスト：アリエ・シェーター氏とハリオム・タツァット氏によるAIの説明可能性に関する対談
バークレイズのクオンツたちが、メカニスティックな解釈可能性を用いたAIの監視手法について語ります
AIブームにより、モルガン・スタンレーが注目の的となっている
「トーキング・ヘッズ 2026」：データセンターには、大手銀行だけが提供できる長期の電力・ガスヘッジが必要です
米国の永久先物は、そのアイデンティティの危機を乗り越えることができるのでしょうか？
市場は4つの異なる規制区分に分類される可能性があり、その結果は大きく異なる可能性があります
規制
リップル社が「ワンストップ」決済サービスを構築
相次ぐ買収は、デジタル決済専門企業が伝統的な金融業界に参入するという大計画における最新のステップを示しています。
BISのエルナンデス・デ・コス氏、AI、ノンバンク・リスク、トークン化について語る
ゼネラルマネージャーが、BISが複雑な世界情勢をどのように乗り切っているかについて語りました
HSBCのオリオン氏は、トークン化債券に対し、現金部門からの挑戦が予想されると見ている
トレードウェブをはじめとする関係各社は、アトミック決済の実現にはさらなる取り組みが必要であるとの見解で一致しています
英国のデジタル化された市場の将来をめぐり、先駆者たちの意見が分かれている
トークン化プロバイダーは、デジタル発行証券の実現の「魔法」を待つことをやめるよう業界に呼びかけています
カラモスは、競合する構造と新しいオートコール型ETFを組み合わせました
汎用的なローカル・ボラティリティ・モデルにより、ボラティリティ目標値を設定せずに、エキゾチックなペイオフをインデックスに組み込むことが可能になります
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国家レベルの気候変動によるリスク評価に対する科学的アプローチ
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Abaxx：新たなコモディティ派生商品のニーズに応える
マクロ経済ショック下で見直される、APACのリスク管理の枠組み
信用リスクの再考
Fitch Solutionsの信用リスク管理責任者向けのツールキット：信用リスク管理、ミティゲーション、そして戦略的意思決定の強化
グローバル・マクロの変化：新興市場は断片化した世界をナビゲートできるか？
変動する市場をナビゲート：債券投資家のためのルールブック
