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2024年、NBFIsの拡大ペースは銀行の2倍となった
リスクの高いファンドがNBFIの資産成長を牽引していることが、FSBのモニタリング報告書で明らかになりました。
平均的に、銀行は流動性バッファーの73％を現金およびレベル1資産で保有している
最新の分析によりますと、最大手金融機関が中央銀行準備金のバッファーにおいて最も高いシェアを占めています。
中国におけるコロケーション禁止を受け、ブローカーはHFTサーバーの移転が必要となる
新たな取引所ガイドラインにより、近隣データセンターにおける「近接コロケーション」への需要が急増しております。
BoEのラムズデン氏が英国のリング・フェンシング制度を擁護
副総裁はまた、英国の国債レポ市場において規制改革が行われる予定であると述べています。
ラテンアメリカ為替のキャリートレードは、地政学的な懸念をものともしない
ディーラーによれば、地域的なキャリー取引ポジションのクライアントは、米国による介入に影響されず、堅持しているとのことです。
EBAはグローバルオペリスクタクソノミーを支持しているが、近い将来に実現する見込みはない
新たなEU枠組みは、銀行による採用を容易にすることを目的として設計されております。他の管轄区域では、異なる優先事項がございます。
東京の豊富なデータが市場への影響について明らかにすること
新たな研究により、定量金融において最も直感に反する概念の一つが普遍的であることが確認されました。
米国大手銀行におけるクレジット・デリバティブ取引高が9年ぶりの高水準に急増
銀行がCDS取引を活発化させる中、1兆3500億ドルの想定元本が追加されました。
粘着性のあるインフレに対する懸念がくすぶり続けている
Risk.netの調査によると、投資家たちはインフレの終息を宣言する準備がまだ整っていないことが判明しましたが、それには十分な理由があります。
EVEとNIIがIRRBBの制限設定を主導
ALMベンチマーキング調査によりますと、大多数の銀行がハードリスクリミットに依存しており、少数派が早期警戒指標で補完していることが判明しました。
資金調達コストの配分：集中型 vs 分散型
サチン・ラナデ氏は、特に担保付融資において、集中化は資本効率と自己資本利益率（ROE）の向上に寄与し得ると述べています。
ウェルズ・ファーゴは競合他社と違い、CCPのデフォルト基金への拠出額を増加させた
堅調な貸出増加により、銀行のバランスシートは第3四半期に過去最高を更新しました。
S&Pのブル相場により、リセット型およびルックバック型ヘッジへの関心が高まっている
変動ストライク価格のプットオプションは、2025年における人気の高い代替ヘッジ手法となりました。
ロバートソン氏がバークレイズのニューヨークのプライムサービスを離れる
プライム・デリバティブサービス部門の責任者が、当行での7年間の勤務を経てカーボン・ポイントへ移籍いたしました。
各銀行、AIリスク管理に関し意見が分かれる
モデルチームが主導権を握っていますが、AIは企業リスクであるという意見もあります。
BofA証券、年末の調整局面にもかかわらず、先物・オプション取引の顧客資金が過去最高を記録
12月の成長は、10月のピークから続くFCMの広範な縮小傾向とは対照的です。
米国の投資信託がユーロのショートポジションを過去最速のペースで削減している
カウンターパーティ・レーダー：ピムコ、ドル相場見通しの変化を受け第3四半期に46億ドル相当のユーロ/米ドルプットオプションを削減
野村證券、新たなグローバル電子外国為替部門責任者を採用
マーク・マクミラン氏が新設の役職において、電子取引および販売活動を統括いたします。
新たなEBAタクソノミーは、新たなオペリスクの統合に役立つ可能性がある
専門家によれば、追加の損失フラグにより、銀行は地政学や人工知能といった横断的なリスクを追跡できるようになるでしょう。
銀行の3分の1が、5名以下のスタッフでALMを運営している
46社において、資産負債管理は通常、財務部門が担当しておりますが、正式な業務範囲や人員配置は大きく異なっております。
BoEの第二のSITG提案により、3億3300万ドルの追加CCP賦課が必要となる可能性がある
計画により、LCH、ICE、LMEにおける会員拠出金と並行して運用される自己資本トランシェが拡大されます。
量子の飛躍：投資会社が量子技術で革新を起こす方法
銀行や資産運用会社が業務の最適化のために量子コンピューティングの実験を進める中、量子コンピューター対策の安全性を確保する戦略を積極的に導入すべきです。
バークレイズは、イングランド銀行のストレステストにおいて、資本のハードルに最も近い結果となった
英国の貸し手は依然として最低要件に対して最も脆弱ですが、前回の審査時と比較してバッファーを拡大しています。
トランプ氏のラテンアメリカ地域のギャンビットの一手が、FXヘッジのラッシュを刺激する
ベネズエラ情勢の悪化により、リスク・リバーサルへの関心が強まっております。投資家がキャリー取引の保護やリスク軽減を図る動きが見られます。
ワントレーディング、24/7の株式取引をヨーロッパに導入
スタートアップ取引所は、金融庁の認可を得た後、第1四半期に永久先物取引「Clob」を開始いたします。
米銀は、OTCの清算業務において、世界の同業他社とは異なる方向性を示している
米国の清算レートは低下する一方、英国、欧州、カナダでは上昇傾向にあります。
信用スプレッドリスク：銀行の貸借対照表に潜む不可解な危険
一部の銀行関係者は、EUのCSRBB規制強化の動きがリスク管理の改善にほとんど寄与していないことを懸念しています。
BoEの最新CCPストレステストにおいて、LMEが最も深刻な影響を受けた
カバー2清算シナリオにより、デフォルト基金の半分以上が消滅しました。
Risk.netが選ぶ2026年の投資リスクトップ10
AI、緊張した関係の政府、膨張した民間資産：リスキーの賭けは避けがたいものとなっています
シタデル・セキュリティーズ、元アイスラーのCROを採用
プレグネル氏はヘッジファンドの解散後、マーケットメイカーに参画いたしました。
FXGOの取引高は手数料の切り替え後も急増している
販売店により、課税がSDP全体での販売数量増加の背景にあるかどうかについて意見が分かれております。
銀行たちは新たな取引プラットフォームにより債券取引コストの削減を期待している
ディーラー系TP Icapのベンチャー事業は、ブルームバーグ、マーケットアクセス、トレードウェブという主要3社を揺るがすことを目指しております。
リスク管理担当者は、米国のDORAサードパーティリストにおける適用範囲について疑問を呈している
一部のEU子会社は含まれますが、規制当局によるクラウドプロバイダーへの統制は依然として限定的である可能性があります。
MBSDの流動性リスクが4年ぶりの高水準に
第3四半期の推定最大支払義務額は400億ドルを超える見込みです。
キリバ社は、AIを活用したFXヘッジングツールの導入が進んでいると見ている
ベンダーによれば、自動化されたデータ収集と清算は、企業がより優れたヘッジを構築するのに役立ち、説明のつかない損益変動を87％削減しました。
EUの銀行間では信用スプレッドリスクへの対応が異なることが調査で判明
KPMGが90行以上の銀行を対象に実施した調査により、負債と貸付金の取り扱い方法について意見の相違が明らかになりました。
RBC、関税の不透明感が続く中、不良債権の貸倒引当金として9億8400万カナダドルを計上
保留措置がまたしても四半期を通じて高い水準で実施されました
ボウマン氏の率いるFRBは、人員削減後もかろうじて機能し続けるかもしれない
新副議長は効率化を追求していますが、元規制当局者によれば、職員の大量解雇は機能を阻害する恐れがあります。
2025年の振り返り：世界は終わりを迎えたが、特に問題はない
市場はトランプ氏が米国政策を再定義する中で回復力を見せましたが、2026年以降については疑問が積み上がっています。
ETDが過去2番目に高いレベルまで急増
先物主導の上昇は、金利動向に対する強気の見方を示しています。
資産運用会社は、資産規模が300億ドルに達すると見込まれるオートコーラブル型ETFの準備を進めている
システマチックアプローチによりカラモスが5億ドルを獲得した後、アクティブ運用戦略が待機状態にあります。
クリプトにおいて、本当にすべての取引がT+0である必要があるのか？
即時決済には固有のリスクが伴いますが、必ずしもデフォルト設定である必要はありません、とBridgePortのソリアーノ氏は記しています。
中国および米国の銀行は、世界で最も高いRWA密度を示している
アメリカン・エキスプレスはリスク密度が70％を超えてトップであり、キャピタル・ワンおよびトゥルーイストを上回っています。
5行に1行の銀行が、30日間の流動性サバイバル期間を目標としている
ALMベンチマーキング調査によりますと、流動性リスクに対する許容度には、大手レンダー間でも大きな差異が見受けられます。
CMEのシステム障害を受け、BofAはホリゾンタルCCPの修正を強く要請したが、他の関係者はこれに難色を示している
アナリストによれば、清算業務の混乱は、FMXとの先物取引の交換に関する主張を裏付けるものとなっています。
OCCの初期証拠金が第3四半期に27％急増
CCPが二つ目の四半期連続で新たなマージン記録を更新しました
米国保険会社は、名目金額の増加に伴い、短期為替先物取引に目を向けている
カウンターパーティ・レーダー：3ヶ月未満の取引が全ポジションの約60％を占めており、2022年のわずか3分の1から増加しています。
シティグループ、コアインフレQISを開始
カスタム指数はエネルギー価格と食品価格を除外することで、より持続的なインフレ傾向の取引を容易にします。
