外国為替
FXオプションのAPI取引がクオンツ系ヘッジファンドで本格化
ディーラーによれば、直接執行の急増の背景にはシステマチックプレイヤーが存在しているとのことです。
JPモルガンがプラットフォームからパイプへ移行した経緯
資産運用会社は、ディーラーとの関係から外国為替取引の取引場所とその手数料を削減したいと考えていました。現在では、直接取引のみを行っています。
米国の投資信託がユーロのショートポジションを過去最速のペースで削減している
カウンターパーティ・レーダー：ピムコ、ドル相場見通しの変化を受け第3四半期に46億ドル相当のユーロ/米ドルプットオプションを削減
野村證券、新たなグローバル電子外国為替部門責任者を採用
マーク・マクミラン氏が新設の役職において、電子取引および販売活動を統括いたします。
トランプ氏のラテンアメリカ地域のギャンビットの一手が、FXヘッジのラッシュを刺激する
ベネズエラ情勢の悪化により、リスク・リバーサルへの関心が強まっております。投資家がキャリー取引の保護やリスク軽減を図る動きが見られます。
FXGOの取引高は手数料の切り替え後も急増している
販売店により、課税がSDP全体での販売数量増加の背景にあるかどうかについて意見が分かれております。
キリバ社は、AIを活用したFXヘッジングツールの導入が進んでいると見ている
ベンダーによれば、自動化されたデータ収集と清算は、企業がより優れたヘッジを構築するのに役立ち、説明のつかない損益変動を87％削減しました。
米国保険会社は、名目金額の増加に伴い、短期為替先物取引に目を向けている
カウンターパーティ・レーダー：3ヶ月未満の取引が全ポジションの約60％を占めており、2022年のわずか3分の1から増加しています。
ディーラーが、為替ヘッジの増加による資金逼迫の可能性について警告する
担保なしの買い手側ヘッジが急増した場合、銀行がポジションを取る能力が制限される可能性があります。
時間非同次モデルにおけるアメリカンオプションの行使価格の変動範囲
価格設定モデルは、マイナス金利または利便性利回りを考慮に入れるために拡張されます。
クオンツは外国為替ディーラーに対し、受動的流動性を最大限に活用する方法を提案
HSBCとインペリアル・カレッジ・ロンドンの論文は、価格設定を歪めるべき場合とそうでない場合を明らかにしています。
収益性の高い新興国市場のFXキャリー取引の将来について、ディーラーの見解は分かれている
新興国市場のFXキャリートレードは4月以降7.5％のリターンを生み出していますが、ディーラーはその持続性に疑問を呈しています。
BISの調査によると、銀行は短期為替スワップ取引を縮小している
銀行間外国為替スワップ取引は、短期ヘッジおよび資金調達コストの上昇の影響を受けております。一方、長期フォワード取引の活動は急増しております。
光るものすべて：FX市場における貴金属取引量が急増
外国為替取引プラットフォームにおける金銀の流動性は、より多くのディーラーが貴金属と電子外国為替取引を連携させるにつれて向上しております。
MAS当局、アジアにおけるT+1決済への移行プロセスにおけるリスクを指摘
規制当局は、決済サイクルの短縮化において当該地域が「特有の課題」に直面していると述べています。
CME先物のシステム障害により、FXスポットプライシングに問題が
少なくとも1つのノンバンクが価格引き下げを余儀なくされ、NDFにも影響が及びました。
サフラン社の540億ドル規模の外国為替オプション取引勘定について
フランスの航空機部品サプライヤーが主要な特殊部品メーカーとして台頭しています
CNHスワップ取引の急増に伴い、圧縮により資本とリスクのボトルネックが緩和される
ディーラーによりますと、人民元通貨スワップにおける多角的な圧縮は、取引容量を増加させることが可能です。
ナットウェストはオプションツールを再調整し、ヘッジではなく創出を目的としている
オプション取引ができないお客様向けに、オートヘッジアルゴリズムがスポット市場における非線形エクスポージャーを再現します。
LSEG、FXオプションにおける市場リスク最適化機能を追加
ツールは8社のディーラーを引き付けており、金利や株式オプションにも拡大される可能性があります。
リラ建てキャリー取引に基づくオプション取引において、マーケットメイカーが制限値に近づいている
欧州外国為替市場：流動性、市場リスク、過密状態に関する懸念が、トルコへの新規資金流入を抑制しています。