モデリング
責任あるAIは、原則と同様に利益についても考慮すべき
ある企業が、ガバナンスを損なうことなく、融資処理時間を短縮し、不正検知を改善した方法
ほとんどの銀行は実績のあるXVAモデルを継続して採用
ブラック・ショールズおよびヒース・ジャロー・モートンに基づくアプローチが主流であり、一部ではアルケゴス事件以降、逆張りリスクに対するコピュラを模索しております。
ロイズ、AIリスクに（第2）線を引く
モデルリスク管理部門は、英国銀行におけるAI導入に伴うリスク管理の責任を負っております。
未来のクオンツ：次世代モデラーになるために必要なものとは
雇用主はハードスキルとソフトスキルの両方を兼ね備えた人材をますます重視していることが、Risk.netの調査で明らかになりました。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
なぜ銀行はお互いのIRRBBモデルを信用しないのか
規制テストの外れ値な結果を受け、非現実的な預金前提に対する相互の疑念が生じております。
サイバーリスクが信用ポートフォリオ管理者の警戒を促している
ジャガーランドローバーへの攻撃は、システム停止による予測不可能な影響をモデル化することの難しさを浮き彫りにしています。
AIモデルが誤動作した際には、数字ではなく問題そのものに対処しよう
人工知能モデルのガバナンスは、解釈可能性ではなく実行可能な成果に焦点を当てるべきだと、元規制当局トップは主張しています。
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
BNPPやドイツ銀行など、4月にVAR違反で影響を受けたEUの銀行
2022年のウクライナ戦争ショック以来、バックテスト例外の急増が最も顕著であり、これは主に関税の混乱に関連しています。
リージョナルバンク、オペリスクのモデリングよりもシナリオ分析を好む
国内および小規模な地域金融機関は、テールリスクのエクスポージャーを測定するシナリオを好みます。G-Sibs は、当面はモデリングに固執します。
迅速な導入：モデル承認の迅速化への取り組み
欧州の銀行監督当局は、信用モデルの更新の承認手続きを簡素化する予定。銀行家たちは「まさに時宜を得た措置だ」と。
生成AIはモデラーにとって試練の時をもたらす
Flagstar の主要モデル検証担当者が、LLM をリスクモデルに安全に統合するためをヒント
市場ショックによりEUの銀行でIRCが記録更新
複数のディーラーでデフォルトと移行リスクの構成要素が過去最高を更新
JPモルガンのVAR、第1四半期に2度の制限解除
前四半期に発生した2件の規制当局によるバックテスト例外措置に加え、違反が発生。
モデルパラメーターの把握
レートパラメータの平均回帰が次元削減の扉を開く
FRTBは欧州のCVAモデラーを苦しめる可能性
先進的なアプローチがより遠くまで届き、総要件への負荷が軽いため、カナダと日本の実施から得られるものは限定的
UBSのCVA費用、新市場リスク制度下で30％急増
これまでのFRTB導入企業の中で最も高い割合のインパクト
サンタンデールのオペレーショナルRWAと証券化RWAが過去最高を更新
バーゼルIII施行前にオペリスクが過去最高を記録
カナダの銀行の新しいCVAマシンのボンネットを覗いてみましょう。
国内トップディーラーの情報開示は、FRTB改革がデリバティブの潜在的損失に対する資本計量をどのように再構築しうるかを初めて垣間見せるもの。
FRBのNBFIシナリオはCCARより有用か-専門家
主な深刻な不利なシナリオは、ノンバンクへの引き締めによる伝染リスクを捕捉していません。