サンタンデールのSVAR急増により、IMAのRWAが22％増加
第3四半期の急上昇は、欧州全体での下落傾向とは対照的です。
サンタンデールのモデルに基づく市場リスク加重資産（RWA）は、2025年第3四半期に21.6％増加しました。これは欧州の競合他社における一般的な傾向とは著しい対照をなしています。
内部モデル法（IMA）に基づく総RWAは、9月末時点で97億ユーロ（113億米ドル）となり、3か月前より17億ユーロ増加しました。
この増加は、ストレス値ベースのバリュー・アット・リスク（SVAR）要素が16億ユーロ（38％）急増したことが主な要因です。同銀行は、株式および外国為替における感応度の増加が上昇の理由であると説明しています。
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