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IMAの現状：大きな期待と現実の対峙

最新のトレーディングブック規制は内部モデル手法を見直しましたが、大半の銀行は適用除外を選択しています。二人のリスク専門家がその理由を探ります。

Scaffolding on the Palace of the University of Bucharest’s facade is half-covered by an idealised version printed on a sheet

本記事は、FRTB制度の欠陥を検証し、変更の可能性を探る三部構成シリーズの第2弾となります。

バーゼルIII市場リスク資本規制の核心である内部モデル手法（IMA）の見直しは、銀行業界および規制当局の間で激しい議論の的となっております。しかしながら、議論の余地がないのは、IMAの導入水準、より正確にはその導入不足の程度です。

ISDAが2024年に実施した調査では、26行中わずか10行が新制度下での内部モデル採用を計画していると回答しました。監督当局から内部モデル使用の承認を得たのは野村證券のみと確認されています。対照的に、中国を除く24の大手銀行のうち23行が、前身となるバーゼル2.5の規則下では内部モデルを採用していました。

銀行がこの導入に消極的な主な理由の一つとして、モデルの複雑さが挙げられています。世界各国の規制当局は

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