資産負債管理（ALM）
オフショア債券が中国の生命保険会社に利回りの命綱を提供
債券コネクト制度の拡大により、生命保険会社はより高利回りの資産を調達できるようになり、ALMに関する懸念が緩和される可能性があります。
ALMは、銀行の3分の1において、資本計画策定において正式な役割を担っていない
リスクベンチマーキング調査によりますと、銀行は政策上の義務について三つの立場に分かれており、G-Sibsも小規模な地方銀行と同様に、ALMの正式な責任を割り当てる可能性が高いことが判明しました。
平均的に、銀行は流動性バッファーの73％を現金およびレベル1資産で保有している
最新の分析によりますと、最大手金融機関が中央銀行準備金のバッファーにおいて最も高いシェアを占めています。
EVEとNIIがIRRBBの制限設定を主導
ALMベンチマーキング調査によりますと、大多数の銀行がハードリスクリミットに依存しており、少数派が早期警戒指標で補完していることが判明しました。
銀行の3分の1が、5名以下のスタッフでALMを運営している
46社において、資産負債管理は通常、財務部門が担当しておりますが、正式な業務範囲や人員配置は大きく異なっております。
信用スプレッドリスク：銀行の貸借対照表に潜む不可解な危険
一部の銀行関係者は、EUのCSRBB規制強化の動きがリスク管理の改善にほとんど寄与していないことを懸念しています。
EUの銀行間では信用スプレッドリスクへの対応が異なることが調査で判明
KPMGが90行以上の銀行を対象に実施した調査により、負債と貸付金の取り扱い方法について意見の相違が明らかになりました。
5行に1行の銀行が、30日間の流動性サバイバル期間を目標としている
ALMベンチマーキング調査によりますと、流動性リスクに対する許容度には、大手レンダー間でも大きな差異が見受けられます。
銀行のALM技術は、依然としてマニュアルな業務フローが主流となっている
バッチ処理とExcelファイルが依然として広く普及しており、技術アップグレードを計画しているレンダーは4社に1社のみです。
多くの銀行が流動性ストレステストにおいてSVBの亡霊を無視している
ALMベンチマーキング調査において、大半の銀行では30日未満のストレス期間に焦点を当てた内部テストを実施しておりません。
スタッフ、サバイバル・デイズ、モデル――銀行がALMで分かれる点
流動性リスクと金利リスクは銀行業と同じく古くから存在する課題ですが、当社のベンチマーク調査対象となった46行では、それらを管理する手法がそれぞれ異なっております。
EBAが信用スプレッドリスクの難題について見解を示す
銀行勘定上のどの商品がスプレッド変動の影響を受けるかについて、業界内の混乱が続いております。
ECBは、銀行の信用スプレッドリスク対策に不備があることを確認
銀行は、CSRBBの対象範囲から製品を除外する根拠となる証拠が不十分であるとして非難されました。
なぜ銀行はお互いのIRRBBモデルを信用しないのか
規制テストの外れ値な結果を受け、非現実的な預金前提に対する相互の疑念が生じております。
EUの銀行は、金利の急落がIRRBBのバランスを崩すことを懸念
金利が低下するにつれ、二つの異なる脆弱性テストをヘッジすることがより困難になっています。
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
2023年、米大手銀行が破綻寸前？
PNCのビル・デムチャックは「そうだ」と言っていた。そしてデータから見て、彼はBofAのことを言っている
ファースト・シチズンズがSVBの顧客維持にAIを活用
顧客の行動と感情を監視するためにAIを使用したリテンションへの取り組み（冒涜的な言葉を含む
ストレスのために構築：リスクの新時代における流動性管理の再考
資金調達流動性戦略は、ボラティリティ、規制当局からの圧力、預金者のストレスの高まりによって定義される環境下で成功するために進化する必要があります。
ユーロ・スワップ・スプレッドに打撃を受けたALMデスクは反発を期待
銀行のトレジャリー・デスクは、昨年大きな損失を出した債券と資産スワップ・ポジションに依然として痛みを感じています。
ボラティリティのチャート：アジア太平洋地域の金融政策の乖離と市場ダイナミクスに関する戦略的洞察
市場変動の主な要因、通貨・金利差の影響、ポートフォリオ運用におけるリスク軽減のためのテクノロジー主導型戦略