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なぜ銀行はお互いのIRRBBモデルを信用しないのか

規制テストの外れ値な結果を受け、非現実的な預金前提に対する相互の疑念が生じております。

Suspicious minds

銀行は従来、事業部門や経営戦略の違いを考慮すれば、内部リスクモデルが異なる結果を示すのは当然であると主張してきました。しかしながら、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）のモデル前提条件に関しては、リスク管理担当者が多様性への許容範囲がやや限界に近づいていると感じ始めています。

欧州系銀行の上級リスク管理者は「他行と異なる前提条件を市場に適用することは許されません」と述べています。

欧州連合（EU）の監督当局は、2024年9月より、銀行の預金業務および貸出業務に内在する金利リスクの水準を測定する新たなテストの結果を定期的に評価し始めました。このテストでは、金利変動が大幅に生じた二つの異なるシナリオにおいて、貸し手側の利付商品からの総収入から利息費用を差し引いた額（純利息収益：NII）がどの程度減少するかを評価します。

いずれかのシナリオにおいて、銀行のNIIが、高品質資本の総残高の5

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