バーゼルIII
バーゼルIIIとは？バーゼルIIIは、金融危機を受けてバーゼル銀行監督委員会が策定した銀行の健全性に関するルール。銀行が保有すべき自己資本の最低額を引き上げ、新たなレバレッジ比率と流動性比率を導入し、内部モデルの使用を制限しています。
平均的に、銀行は流動性バッファーの73％を現金およびレベル1資産で保有している
最新の分析によりますと、最大手金融機関が中央銀行準備金のバッファーにおいて最も高いシェアを占めています。
BoEは10年ぶりに資本基準を引き下げた
13％への引き下げは、バーゼルIII後の第2の柱の追加要件が0.5ポイント低下することを想定しています。
野村證券、リスク・メソドロジーチームの人事異動
エッペルライン氏は、日本の銀行におけるFRTB IMAの本格稼働から6か月後に顧問職に就任しました。
バーゼルIIIの最終局面が銀行の事業構成をどのように再構築するか
資本リスク戦略担当者は、B3Eがポートフォリオの重点分野と顧客戦略に影響を与えると述べています。
米国銀行は、DFASTによる世界的な市場ショックの終息を期待している
FRBがストレステスト改革に関する協議を進める中、ロビー団体は規制当局が市場リスクを二重に計上していると主張しています。
CVA資本コスト – 霧の中のゴリラ
2020年の米国銀行における信用リスク加重の動向は、バーゼルIII最終段階の影響を示唆しています。
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
中国主要銀行の市場RWAが過去最高水準に上昇
中国銀行、中国建設銀行、上海浦東発展銀行は、四半期連続で過去最高の記録を刻みました
野村證券はFX部門におけるFRTBモデルの拡充を検討している
金利デスクは全てFRTB内部モデルに移行済みであり、市場部門責任者は次にFXが対象となると述べています
欧州の銀行の半数は既にFRTBをXVAのプライシングに組み込んでいる
リスクベンチマーキングの分析により、米国およびその他の地域では、バーゼル資本規制をXVA計算に組み込む点において欧州に遅れをとっていることが明らかになりました。
FRTB導入初年度における日本のデフォルトリスクは、クレジットスプレッドを上回った
証券化手数料は、銀行の市場リスク要件においてより大きな割合を占めるようになりました。
専門家によると、2025年にはFRBによるG-Sibのバッファー規制改革は行われないとの見込み
手法2は廃止よりも再調整の可能性の方が高いと見られています。銀行は日次平均化に抵抗しています。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
監査上の疑問の中に、S&PがNMRFソリューションの提供を終了した
ベンダー各社は、IMA加盟銀行の数が少ないこと、および規制緩和の見通しにより、不利な経済状況に直面しております。
コリンズ修正条項はエンドゲームを迎えたのでしょうか？
スコット・ベッセント氏は、デュアル・キャピタル・スタックを終わらせたいと考えています。それが実際にどのように機能するかは、まだ不明です。
バーゼルIII改革により、大手銀行の自己資本要件が2.1％引き上げられる見込み
最新のBCBS分析により、アウトプットフロアによる資本需要の増加が明らかになりました。
欧州委員会はFRTB乗数の一律適用を検討している
漏洩した文書には、新たなEU市場リスク規制の影響に対する、銀行固有または業界全体の救済措置が含まれています。
EBAのカンパ氏によるEU規制の簡素化とステーブルコインの監督について
退任目前の欧州域内銀行監督責任者、銀行連合の推進、新規則実施の効率化、金融システムの強靭性、ならびに早期退任について議論
バーゼルIIIだけでは資本中立とはならないと、FRB当局者が述べる
エンドゲームは要件を引き上げる可能性がありますが、G-Sibおよびストレステスト資本バッファーの変更によって相殺される見込みです。
バーゼルIIIの採用格差が拡大、トルコとインドが導入を遅らせている
危機後の銀行改革の進展は、世界的に見て依然として不均一であり、完全に対応しているのは管轄区域のわずか3分の1に留まっています。
ボウマン氏、FRBのG-Sibサーチャージの変更が差し迫っていると述べる
ストレステストに関する協議が先に行われ、eSLRがそれに続きます。バーゼルIIIの最終段階にはより長い時間がかかる見込みです。