バーゼルIII
バーゼルIIIとは？バーゼルIIIは、金融危機を受けてバーゼル銀行監督委員会が策定した銀行の健全性に関するルール。銀行が保有すべき自己資本の最低額を引き上げ、新たなレバレッジ比率と流動性比率を導入し、内部モデルの使用を制限しています。
連邦準備制度理事会のバー氏は、金利リスクに関する規則のさらなる検討が必要であると述べる
また、元監督の副委員長は、自身が再起草したバーゼルIII案はNMRFを緩和する内容であったとRisk.netに述べています
貿易摩擦の影響により、中国G-Sibsの信用価値調整（CVA）費用が第2四半期に10％増加
中国主要銀行のRWAがバーゼルIII規制改定後初めてリバウンドしました
米国バーゼルIIIのエンドゲーム：信用リスクのキャリブレーションに関する難題
規制当局が規則を最終決定されるのであれば、過剰な規制を撤廃し、ヘアカットを廃止されるべきです。
中国大手銀行における市場リスク加重資産（RWA）が増加、リスク感応度が急上昇
中国建設銀行、第2四半期に過去最大の上昇を記録
欧州規制当局が日本の「スマート」なNMRF対応を称賛
野村證券がNMRFのリスク要因についてのステータスを撤回させることが明らかになったことを受け、コメントが寄せられています。
証券化におけるRWA負担の軽減
クレディ・アグリコル社のクオンツ部門が、資本中立性を達成するための新たな手法を提案しております。
野村證券のES賦課、荒れた初日で75％変動
金利部門の手数料をモデル化する新たな指標は、第1四半期を通じて230億円から410億円の範囲で推移しました。
資本中立的な証券化リスクウェイト
証券化商品の各トランシェへの資本配分に関する閉形式の計算式が提示されます
FRBの3000億ドルのFRTB問題の解決方法
新たなマーケット・リスク規制が資本中立性の要求を満たすためには、何らかの犠牲を払う必要があります。
野村證券が金融庁からNMRFの猶予措置を獲得
市場リスクモデル向けのプライシングデータを提供するベンダーが不足していることを理由に、措置が認められました。
DBSとUOBのCVAリスクが過去最高を記録
シンガポールの銀行、2022年以来最大のRWA増加を記録
野村のFRTBモデル、導入初年度で33%のコスト削減を達成しました
トレーディングデスクが新しいIMAの利用を承認、3月末の資本賦課で2,250億円の緩和措置を獲得しました。
FRB の新しいレバレッジ比率：ゲートから出ることがなかった馬
現在、大手ディーラーの多くはレバレッジの制約を受けておらず、専門家たちは銀行が余剰能力を米国債に投入するかどうか懐疑的です。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
迅速な導入：モデル承認の迅速化への取り組み
欧州の銀行監督当局は、信用モデルの更新の承認手続きを簡素化する予定。銀行家たちは「まさに時宜を得た措置だ」と。
EUの銀行は、アウトプットフロアの完全実施により、5,000億ユーロのリスク加重資産（RWA）の急増に直面しています。
2033年までに規則が完全に施行されると、リスク費用は平均8%上昇する見込みです。
バーゼルIIIの見直しで野村の信用リスクが倍増
FRTBの内部モデル導入で市場RWAが減少
ドイツ銀行、アウトプット・フロアによるRWAへの打撃を1,180億ユーロと予測
緩和努力により料金の大幅削減が見込まれると銀行が発表
英国FRTBのタイムワープはホラーショーになるのか？
英国規制当局が提案する2027年の移行年は、銀行の実施作業を倍増させる可能性
欧州委員会はすでに次のFRTBの動きを準備中
ECが規則を再び延期する権限を失い、一時的な資本緩和の提案が議題に
ダンスケ、ヘッジ見直しでCVA資本コストを44％削減
クレジット・プロテクションの買い控えで必要資本が2014年以来の最低水準に
イングランド銀行、FRTB標準化手法に「準IMA」を導入
ディーラーは残存リスクを資産化する新ルートを歓迎するも、グローバルルールセットを断片化する可能性
銀行、外部信用情報についてEU監督当局に許可を要請
プールされた損失データが銀行のポートフォリオを代表するものであることを示すため、GCDが業界標準を策定
バーゼル遅延とAI規制について語る金融庁の有泉氏
退任する国際審議官がバーゼルIIIの導入を呼びかけ、日本は「約束を守った」と発言