FRTBモデルは、米国のバーゼルIII草案に救いを見出している

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2026年3月25日

米国の規制当局は、「トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）」として知られる新たな規則の下で、市場リスク資本賦課を算出するために内部モデルの利用を促進する上で、十分な措置を講じた可能性があります。

「規制当局は、期待されていたことをほぼ達成したと言えます」と、ある米系銀行の市場リスク・モデリングの専門家は述べています。

3月19日、米国の銀行規制当局は、市場リスクに対する資本負担の算定方法を抜本的に見直すFRTBを含む、国際的に合意されたバーゼルIII資本規制改革を実施するための、待望の提案を公表しました。

銀行各社は、一連の適格性テストによって厳格に管理されているFRTBの内部モデルアプローチ（IMA）に不満を表明しており、導入を促進するため規制当局に対し、規則の緩和を求めて働きかけてきました。

先週公表された案には、業界から求められていた数多くの変更点が盛り込まれています。

ある米国の銀行の

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