バーゼルIII
バーゼルIIIとは？バーゼルIIIは、金融危機を受けてバーゼル銀行監督委員会が策定した銀行の健全性に関するルール。銀行が保有すべき自己資本の最低額を引き上げ、新たなレバレッジ比率と流動性比率を導入し、内部モデルの使用を制限しています。
UBSのCVA費用、新市場リスク制度下で30％急増
これまでのFRTB導入企業の中で最も高い割合のインパクト
UBS、FRTBに標準的アプローチを採用-今のところ
スイスの銀行、内部モデルを廃止する最大手のひとつに。
サンタンデールのオペレーショナルRWAと証券化RWAが過去最高を更新
バーゼルIII施行前にオペリスクが過去最高を記録
ボーマンの出世がFRBの陰謀に拍車
トランプ大統領が指名した監督副委員長はパウエルと険悪な関係にあるらしい
カナダの銀行の新しいCVAマシンのボンネットを覗いてみましょう。
国内トップディーラーの情報開示は、FRTB改革がデリバティブの潜在的損失に対する資本計量をどのように再構築しうるかを初めて垣間見せるもの。
綱引き：ECのFRTB妥協案は万人を満足させられない
リークされた協議案では、グローバル銀行と地方銀行の対立は解消されそうにない模様
信用損失データベースが明らかにしたバーゼルIRB算式の穴
研究者は20年にわたるデータを用いて、内部モデル手法の改善を提案
SLR緩和観測でヘッジファンドが米スワップスプレッドに殺到
国債がスワップをアウトパフォームすると予測される中、投資家はマイナス・ベーシスの縮小に備える「今年の取引
欧州委員会が提案するFRTBの見直しについて
IMAとSAバンクの双方に恩恵をもたらす可能性のある変更（ただし一時的なもの
VARモデルの足元を固める市場のニー・ジャーク
ボラティリティの回復に伴い、銀行のアルゴが伸び悩んでいることを示すバックテスト例外の増加
内部モデルの存続が金融の安定に不可欠な理由
リスク・クオンツ、標準的手法への移行が群れを形成しシステミック・リスクを高めると指摘
日本の規制当局はバーゼル規制を堅持。
邦銀、バーゼルIII導入の遅れでライバルに不利になることを懸念
JSCC、日本国債の清算を外国投資家に開放する方針
クリアリングハウス、日本国債の清算済み市場流動性向上を目指す
米銀の含み損、第4四半期に330億ドル急増
JPM、ウェルズ・ファーゴ、キャピタル・ワンを筆頭に、すべての主要銀行が、前四半期の回復から一転して、AOCIにおける損失が増加したことを報告。
バーゼル、服装規定に反抗するメンバーで制服に陰り
バーゼルIII基準から乖離するルールメーカー、比較可能性の目標に水を差し、公正競争への懸念に拍車
加盟国が変更を求めるCRR IIIの行方は？
EUのトップ議員、資本規制の緩和を求める声を拒否、他方、操縦の余地があるとの見方も
迫り来る米バーゼル最終草案、IRB救済を求める声に拍車
専門家は、20年分のデータが信用リスクモデルを標準的アプローチよりも適切なものにしていると述べています。
欧州の銀行のRWAが大幅に増加
DNB、RBI、スウェドバンク、バーゼルIII実施に先立ちRWAが2年連続で2桁増加
SEBのRWA、今後の要件で過去最高に
90億スウェーデンクローネの追加拠出でCET1比率はパンデミック後最低に
EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す
CVAへのシンプルなアプローチは、カウンターパーティーリスクについてより複雑なモデルをすでに使用している一部の人々にとっても魅力的です。
UBS、バーゼルIIIのRWAへの影響を和らげ、クレディ・スイス統合のための時間を獲得
レガシー資産を統合し、来るべき規制上の課題に備えるための貴重な時間を確保。
大手銀行は将来の救済措置から除外される可能性 - FSB
TOBの深刻化により、G-Sibsはすでに資産規模が大きくなりすぎている可能性があります。
米リージョナル、AOCIの長期化を予測
銀行6行、第4四半期の含み損増加を受けて資本計画を調整
BOE、システム全体のサイバー攻撃リスクを警告
キャロライン・ウィルキンス上級政策官も、銀行規制の世界的な分断に懸念を表明