HSBC、みずほ、USバンコープがCVA最終段階の規則に巻き込まれる

- Lorenzo Migliorato
- 2026年3月23日

HSBCノースアメリカ、みずほアメリカズ、およびUSバンコープは、米国の最新のバーゼルIII最終案に基づき、クレジット・バリュエーション・アジャストメント（CVA）リスクの資本計上を開始せざるを得なくなる可能性があります。これは、各社のデリバティブ・ポートフォリオの規模に起因するものです。

現在、連邦準備制度理事会（FRB）のテーラリング・ルールにおけるカテゴリーIおよびIIに該当する銀行、すなわち8つのグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIBs）とノーザン・トラストのみが、内部モデル枠組みの一環としてCVAリスク加重資産（RWA）を算定する必要があります。

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