ボラティリティ
イラン情勢の悪化を受け、アジアの銀行がエネルギー関連の顧客との取引を打ち切っている
ジェット燃料のショートポジションを抱えていた企業は、当初証拠金が566％急騰したことで、最大1億ドルの損失を被りました
安全資産への買い急ぎの後、ドル売りポジションが慎重に回復している
自然な「ドル・スマイル」ヘッジの復活にもかかわらず 、慎重な米ドル安ポジションが再浮上
複雑なボラティリティ曲面へのスムーズフィット
Quantは、オプティマイザーを用いたインプライド・ボラティリティの新たな捕捉手法を示しています。
ゴールドマン、第4四半期でVARに足をすくわれる
BNYおよびCitizensもバックテスト例外を記録しております
市場の乱高下を受け、銀行はQISオプションに新たな工夫を加えた
変動ストライクオプションは、ボラティリティ急騰後の回復局面を捉えることを目的としています。
QIS先物取引が開始されましたが、現時点ではシンプルな商品のみ
ゴールドマン・サックスとソシエテ・ジェネラルが、株式バスケット商品でユーレックス市場を本格始動させました。
凸ボラティリティ補間
インプライド・ボラティリティ曲面のモデリングは、最適化問題として再構築されます。
市場は決して忘れない：平方根則の持続的な影響
ジャン＝フィリップ・ブショー氏はトレードの流れは資産価格に大きく、かつ長期的な影響があると主張する。
ポッドキャスト：ピエトロ・ロッシ氏による信用格付けとボラティリティ・モデルについて
確率論的手法とキャリブレーション速度の向上により、クレジットおよび株式分野における確立されたモデルが改善されます。
ニューラルネットワークの真価発揮：SPXとVIXの同時校正がこれまでになく高速化した
SPXおよびVIXオプションは、深層ニューラルネットワークを用いてリアルタイムで共同調整が可能です。
投資家は高コストな「オールウェザー」ヘッジ戦略に目を向けている
地政学的リスクと技術的リスクが、マルチ戦略QISテールヘッジの需要を促進しています。
ラテンアメリカ為替のキャリートレードは、地政学的な懸念をものともしない
ディーラーによれば、地域的なキャリー取引ポジションのクライアントは、米国による介入に影響されず、堅持しているとのことです。
S&Pのブル相場により、リセット型およびルックバック型ヘッジへの関心が高まっている
変動ストライク価格のプットオプションは、2025年における人気の高い代替ヘッジ手法となりました。
10月の暴落は、仮想通貨が成熟期を迎えたことを示している
LMAXグループのジェナ・ライト氏は、190億ドルの清算事象を吸収できる能力が市場の成熟における転換点であると述べています。
クオンツは外国為替ディーラーに対し、受動的流動性を最大限に活用する方法を提案
HSBCとインペリアル・カレッジ・ロンドンの論文は、価格設定を歪めるべき場合とそうでない場合を明らかにしています。
収益性の高い新興国市場のFXキャリー取引の将来について、ディーラーの見解は分かれている
新興国市場のFXキャリートレードは4月以降7.5％のリターンを生み出していますが、ディーラーはその持続性に疑問を呈しています。
米国G-Sibsは、キャッシュフローの変動性に関して見解が分かれている
満期不一致リスクの追加負担が、2行でピークに達し、別の2行では最低水準となりました。
機関投資家は金取引で利益確定を行う
ヘッジファンドは金価格の上昇を受けて買いポジションを減らした結果、市場全体での大規模な売り注文を引き起こしました。
消失したボラティリティ・リスク・プレミアムの奇妙な事例
ボラティリティ投資家は、価値を捉えるためにより一層の努力と知恵を尽くす必要がございます。
コメルツ銀行が株式に転換する中、ユニクレジットのVARが低下している
イタリアの銀行がドイツの貸し手に対する持分の一部を決済した後、平均読取値が3分の1以上低下しました。
主要CCPにおける必要当初証拠金は第2四半期に11％増加し、過去最高を記録
関税ショックと貿易シフトが、あらゆる分野での急増を後押ししています。