インプライド・ボラティリティ
複雑なボラティリティ曲面へのスムーズフィット
Quantは、オプティマイザーを用いたインプライド・ボラティリティの新たな捕捉手法を示しています。
ボラティリティ売りは機能不全の取引だと考えるオプションの専門家たち
株式のボラティリティ・リスク・プレミアムは消滅したと言う人もいれば、現れたり消えたりすると言う人もいます。
機関投資家は金取引で利益確定を行う
ヘッジファンドは金価格の上昇を受けて買いポジションを減らした結果、市場全体での大規模な売り注文を引き起こしました。
政治的混乱がトルコリラのキャリートレードを揺るがしている
3月の取り締まりによる市場の暴落の余波が、トレーダーに警戒感を抱かせています。
スキューの転換：FXオプション・ディーラーが脆弱な市場のバランスを調整
地政学的な出来事に反応して、コールとプットの需要が激変
トランプ関税でFXオプショントレーダーは大荒れ
米国資産が売られ、ディーラーはヘッジ・スクランブルの最前線へ
アジア時間の急増がFXオプションのマーケットメイクを複雑化
米国の関税発表が遅れると、流動性の低いアジアセッションでヘッジの頭痛の種に
トランプ不況」利下げ懸念でヘッジ上昇
あるディーラーは、利下げ加速の可能性にヘッジをかける顧客数が5倍に増加したと指摘
消えたディーラー・ガンマが株価の乱高下に拍車
株式市場の暴落により、ディーラーはショート・ガンマ・ポジショニングのピークに近づきつつあります。
ポッドキャストリュドミル・ジャプコフ、ボラティリティの相対性について
ガンマ過程とフラクショナル・ブラウン運動を組み合わせたBofAクオンツの新しいボラティリティ・モデル
QIS 3.0の「大当たり」：ヘッジファンドはオプションからスワップに軸足を移す
ポッドレベルでの最大損失エクスポージャーのためのスクランブルは、オーバーレイを求める中央リスクブックに道を譲ります。
ボラティリティの売りは減少していますが、脱したわけではありません。
リスク・プレミアムの縮小は出来高抑制のサイクルに終止符を打つ可能性があるとトレーダーは指摘 - しかし、まだそうではないと
オプション・ポートフォリオのマーケット・メイキング・モデル
ウラジミール・ルシッチとアレックス・ツェー、欧州式デリバティブ・モデリングのギャップを埋めるために
AIとトランプ関税が分散貿易に拍車
過去最高のエントリーコストにもかかわらず、1月の人気ボラ戦略が奏功
日経とHSCEIの長期オプションにオートコール抑制の影響
アジアのストラクチャード商品在庫の暴落により、マーケットメイカーは長日付ボルムの供給を停止
なぜ市場はNvidiaの暴落を受け流したのか
ガンマ、オートコール、銘柄分散が市場全体のメルトダウンを防止
クォンタ・オブ・ザ・イヤージュリアン・ギュイヨン
リスクアワード2025卓越したボラティリティ・モデラー（そしてサッカーファン）がS&PとVixオプションの共同キャリブレーションで画期的な成果を達成
クオンツファイナンスの新星ミレーナ・ヴレティッチ
リスクアワード2025機械学習ベースのボラティリティ・モデルが懐疑派を惑わす
トランプ勝利でヘッジファンドがVolトレードで利益確定
ポジション解消でFXボラティリティが急低下、金利市場は複雑な反応
ヘッジファンドがボラティリティの低いQISオプションに投資
8月の暴騰でまちまちのパフォーマンスにもかかわらず、暴騰プレミアム獲得の新機軸は依然として人気
エキゾチックなFXデリバティブ・ベット、米大統領選で急増
フォワード・ボラティリティ契約はファンドに利益をもたらし、新たな取引にはボラティリティ・ノックアウトが含まれます。