短期オプションのための二次ラフHeston＋モデル

- Florian Bourgey, Patrick Noble, Ingi Petursson, Mathieu RosenbaumそしてGrégoire Szymanski
- 2026年10月26日

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フロリアン・ブルジェ、パトリック・ノーブル、インギ・ペトゥルソン、マチュー・ローゼンバウム、グレゴワール・シマンスキーは、二次ラフ・HestonC（QRHC）モデルを提案しました。これは、二次ラフ・Hestonモデルの最小限の拡張であり、満期まで0日のオプションを含む、短期S&P 500オプションの極端なスキューおよびカーブを再現するものです。単一のパス依存的なブースト項を追加することで、本モデルは簡潔性と計算効率を維持しつつ、全満期にわたって一貫して正確なキャリブレーションを実現しています。特に、グラフィックスプロセッサーを活用した実装により、ダイナミクスのラフな性質にもかかわらず、リアルタイムでのキャリブレーションが可能となっています。また、現実的なスキュー・スティッキネス比も得られており

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