資産負債管理（ALM）
EUの銀行間では信用スプレッドリスクへの対応が異なることが調査で判明
KPMGが90行以上の銀行を対象に実施した調査により、負債と貸付金の取り扱い方法について意見の相違が明らかになりました。
スタッフ、サバイバル・デイズ、モデル――銀行がALMで分かれる点
流動性リスクと金利リスクは銀行業と同じく古くから存在する課題ですが、当社のベンチマーク調査対象となった46行では、それらを管理する手法がそれぞれ異なっております。
EBAが信用スプレッドリスクの難題について見解を示す
銀行勘定上のどの商品がスプレッド変動の影響を受けるかについて、業界内の混乱が続いております。
ECBは、銀行の信用スプレッドリスク対策に不備があることを確認
銀行は、CSRBBの対象範囲から製品を除外する根拠となる証拠が不十分であるとして非難されました。
なぜ銀行はお互いのIRRBBモデルを信用しないのか
規制テストの外れ値な結果を受け、非現実的な預金前提に対する相互の疑念が生じております。
EUの銀行は、金利の急落がIRRBBのバランスを崩すことを懸念
金利が低下するにつれ、二つの異なる脆弱性テストをヘッジすることがより困難になっています。
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
2023年、米大手銀行が破綻寸前？
PNCのビル・デムチャックは「そうだ」と言っていた。そしてデータから見て、彼はBofAのことを言っている
ファースト・シチズンズがSVBの顧客維持にAIを活用
顧客の行動と感情を監視するためにAIを使用したリテンションへの取り組み（冒涜的な言葉を含む
ストレスのために構築：リスクの新時代における流動性管理の再考
資金調達流動性戦略は、ボラティリティ、規制当局からの圧力、預金者のストレスの高まりによって定義される環境下で成功するために進化する必要があります。
ユーロ・スワップ・スプレッドに打撃を受けたALMデスクは反発を期待
銀行のトレジャリー・デスクは、昨年大きな損失を出した債券と資産スワップ・ポジションに依然として痛みを感じています。
ボラティリティのチャート：アジア太平洋地域の金融政策の乖離と市場ダイナミクスに関する戦略的洞察
市場変動の主な要因、通貨・金利差の影響、ポートフォリオ運用におけるリスク軽減のためのテクノロジー主導型戦略
効果的な規制関係に垣根がない理由
最高リスク責任者で元銀行監督官が語る「規制当局と被規制者は同じ側
利上げサイクルが銀行の預金モデル作りを強化した理由
しかし、預金者がすぐに反応しなかったからといって、それが決して起こらないということではありません
みずほ米州の非中核資産調達比率は米銀で最高
デュレーション・ミスマッチの高水準指標は、隣のBNPパリバUSAの3倍
信用スプレッドリスクに関するコンセンサスを求める欧州の銀行
EBAの新ガイドラインは、CSRBBを評価する必要がある商品の解釈の相違を生み出します。
EU預金の粘着性維持で金利リスク・モデラーは安堵
銀行は、リテール預金が以前の利上げ時期よりも飛び火することを懸念
生命・年金ALMシステム・オブ・ザ・イヤーコニング
コニングは、生命保険・年金分野で傑出したベンダーであることを証明し、リスク・テクノロジー・アワード2024の「Life and pensions ALM system of the year」を受賞しました。