資本要件
バーゼルIIIの最終局面が銀行の事業構成をどのように再構築するか
資本リスク戦略担当者は、B3Eがポートフォリオの重点分野と顧客戦略に影響を与えると述べています。
最新のG-Sib監査において、バンク・オブ・アメリカと中国工商銀行は不合格となり、ドイツ銀行が合格となりました。
システム上重要な金融機関に対する最新の評価により、ドイツの大手金融機関に資本負担の軽減がもたらされました。
FCMの資本バッファーがパンデミック時の最低水準を下回った
HSBC証券とRBCキャピタル・マーケッツは、自己資本賦課基準超過額において過去最低を記録しました。
CVA資本コスト – 霧の中のゴリラ
2020年の米国銀行における信用リスク加重の動向は、バーゼルIII最終段階の影響を示唆しています。
CNHスワップ取引の急増に伴い、圧縮により資本とリスクのボトルネックが緩和される
ディーラーによりますと、人民元通貨スワップにおける多角的な圧縮は、取引容量を増加させることが可能です。
EUのFRTB乗数は勝者と敗者を選別するリスクがある
新規則を実施するにあたり、資本中立的な方法を探る試みは、公平な競争環境を損なう可能性があります。
ハンティントンとフィフス・サードは、2026年にカテゴリーIII銀行となる予定
ケイデンスおよびコメリカの買収により、資産総額が2,500億ドルの閾値を超える見込みであり、これによりより厳格な規制要件が発動される見通しです。
野村證券はFX部門におけるFRTBモデルの拡充を検討している
金利デスクは全てFRTB内部モデルに移行済みであり、市場部門責任者は次にFXが対象となると述べています
欧州の銀行の半数は既にFRTBをXVAのプライシングに組み込んでいる
リスクベンチマーキングの分析により、米国およびその他の地域では、バーゼル資本規制をXVA計算に組み込む点において欧州に遅れをとっていることが明らかになりました。
ECBは、銀行の信用スプレッドリスク対策に不備があることを確認
銀行は、CSRBBの対象範囲から製品を除外する根拠となる証拠が不十分であるとして非難されました。
SCBの株価下落により、シティとJPモルガンはコリンズ・フロアに近づいている
FRBによるSCBの平均化提案と最低金利撤廃の動きの中で、不確実性が残っています。
専門家によると、2025年にはFRBによるG-Sibのバッファー規制改革は行われないとの見込み
手法2は廃止よりも再調整の可能性の方が高いと見られています。銀行は日次平均化に抵抗しています。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
監査上の疑問の中に、S&PがNMRFソリューションの提供を終了した
ベンダー各社は、IMA加盟銀行の数が少ないこと、および規制緩和の見通しにより、不利な経済状況に直面しております。
シティグループが、FRBの2年間のSCB平均値を資本目標として採用する初の金融機関となる
銀行の12.8％のCET1目標は、提案されている平均化ルールを反映しており、資本目標を24億ドル引き上げております。
コリンズ修正条項はエンドゲームを迎えたのでしょうか？
スコット・ベッセント氏は、デュアル・キャピタル・スタックを終わらせたいと考えています。それが実際にどのように機能するかは、まだ不明です。
バーゼルIII改革により、大手銀行の自己資本要件が2.1％引き上げられる見込み
最新のBCBS分析により、アウトプットフロアによる資本需要の増加が明らかになりました。
FRBの手法2を廃止すれば、米国の大手銀行向けに1120億ドルの資金が解放される可能性がある
枠組みの見直しが噂される中、米G-Sibサーチャージの見直しが取りやめになれば、JPモルガンとBofAが最大の資本利益を得られる可能性があります。
EU監督当局が金利リスクの異常値にどのように対応するか
銀行は新たなNIIテスト違反に対して自動的な罰則は科されていませんが、厳しく監視の対象とはなっています。
欧州委員会はFRTB乗数の一律適用を検討している
漏洩した文書には、新たなEU市場リスク規制の影響に対する、銀行固有または業界全体の救済措置が含まれています。