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G-Sibの資本サーチャージ：指数化と平均化がインセンティブに与える影響

資本リスク戦略担当者は、バーゼルIIIの最終段階が米国の大手銀行の行動に与える影響を予測しています

A pile of gold coins is seen to the left, then a serious of arrows leading away from that pile lead to three other areas of coins

2026年3月に発表された大規模な米国の慎重な規制パッケージにおいて、重要な要素の一つは、米国に本拠を置く8つのグローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）に対する資本追加負担金の一連の見直しでした。

この追加資本要件は、2つの異なる手法に基づいて算出された一連の指標に基づいています。1つ目は相対的な基準に基づくもので、バーゼル銀行監督委員会が策定した当初の基準、すなわち「手法1」に沿ったものです。もう1つは米国特有のアプローチである「手法2」と呼ばれ、絶対的な基準に基づいて算出されます。G-Sibのバランスシートが経済の成長に合わせて拡大してきたため、この手法2による算出結果は手法1よりも高い数値となっています。

したがって、バーゼルIII最終パッケージの主要な構成要素の一つは、方法2の要素を国内総生産（GDP）に連動させることでした。もう一つの重要な要素は

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