資本要件
専門家によると、2025年にはFRBによるG-Sibのバッファー規制改革は行われないとの見込み
手法2は廃止よりも再調整の可能性の方が高いと見られています。銀行は日次平均化に抵抗しています。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
監査上の疑問の中に、S&PがNMRFソリューションの提供を終了した
ベンダー各社は、IMA加盟銀行の数が少ないこと、および規制緩和の見通しにより、不利な経済状況に直面しております。
シティグループが、FRBの2年間のSCB平均値を資本目標として採用する初の金融機関となる
銀行の12.8％のCET1目標は、提案されている平均化ルールを反映しており、資本目標を24億ドル引き上げております。
コリンズ修正条項はエンドゲームを迎えたのでしょうか？
スコット・ベッセント氏は、デュアル・キャピタル・スタックを終わらせたいと考えています。それが実際にどのように機能するかは、まだ不明です。
バーゼルIII改革により、大手銀行の自己資本要件が2.1％引き上げられる見込み
最新のBCBS分析により、アウトプットフロアによる資本需要の増加が明らかになりました。
FRBの手法2を廃止すれば、米国の大手銀行向けに1120億ドルの資金が解放される可能性がある
枠組みの見直しが噂される中、米G-Sibサーチャージの見直しが取りやめになれば、JPモルガンとBofAが最大の資本利益を得られる可能性があります。
EU監督当局が金利リスクの異常値にどのように対応するか
銀行は新たなNIIテスト違反に対して自動的な罰則は科されていませんが、厳しく監視の対象とはなっています。
欧州委員会はFRTB乗数の一律適用を検討している
漏洩した文書には、新たなEU市場リスク規制の影響に対する、銀行固有または業界全体の救済措置が含まれています。
EBAのカンパ氏によるEU規制の簡素化とステーブルコインの監督について
退任目前の欧州域内銀行監督責任者、銀行連合の推進、新規則実施の効率化、金融システムの強靭性、ならびに早期退任について議論
バーゼルIIIだけでは資本中立とはならないと、FRB当局者が述べる
エンドゲームは要件を引き上げる可能性がありますが、G-Sibおよびストレステスト資本バッファーの変更によって相殺される見込みです。
バーゼルIIIの採用格差が拡大、トルコとインドが導入を遅らせている
危機後の銀行改革の進展は、世界的に見て依然として不均一であり、完全に対応しているのは管轄区域のわずか3分の1に留まっています。
BNPパリバ、EU域内免除により新たな G-Sib スコア引き下げへ
米国の反発に直面したカーブアウトにより、2024年には銀行のクロスボーダー事業規模が51％縮小しました。
FRBへの異例の申し立てが認められた後、モルガン・スタンレーSCBの差し押さえ解除により42億ドルが解放されました。
銀行のバッファーが170ベーシスポイント低下し、規制対象の米国銀行における平均引き下げ幅は66ベーシスポイントに拡大しました。
JPモルガンSEの清算率は2024年に15％まで急落
米銀行の欧州部門は、清算済み想定元本を5.7兆ユーロ削減した一方で、バイラテラルは11.4兆ユーロ増加しました。
会計上の修正により、FICCエージェント清算が実現に一歩近づいた
SECはSifmaの解釈を受け入れましたが、各企業は依然として独自の見解と資本の明確化が必要となります。
貿易摩擦の影響により、中国G-Sibsの信用価値調整（CVA）費用が第2四半期に10％増加
中国主要銀行のRWAがバーゼルIII規制改定後初めてリバウンドしました
米国バーゼルIIIのエンドゲーム：信用リスクのキャリブレーションに関する難題
規制当局が規則を最終決定されるのであれば、過剰な規制を撤廃し、ヘアカットを廃止されるべきです。
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。
欧州規制当局が日本の「スマート」なNMRF対応を称賛
野村證券がNMRFのリスク要因についてのステータスを撤回させることが明らかになったことを受け、コメントが寄せられています。
DFASTの動向：米国ストレステスト12年間から浮かび上がる新たな傾向
バッファーを違反した銀行、ストレス下で最も良好なパフォーマンスを示した資産、およびドッド・フランク法に基づくストレステスト演習から得られたその他の知見
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
米RBC、アセットの積み上げにより、カテゴリーIIIのステータスに近づく
カナダの金融機関の米国子会社は、第3四半期に流動性およびレバレッジ規制の強化が予定されております。