最新
EUはエネルギー価格の上昇圧力に対処できる。過去に同様の事態はあったから
当局者によると、ロシアのウクライナ侵攻後に実施された改革により、同地域はエネルギーショックに対する耐性を高めたとのことです
コモリカとフロストが、商品デリバティブの集中度において米国の銀行をリード
両金融機関において、商品連動型取引はデリバティブ取引残高の3分の1を占めています
ヘッジファンドはユーロ圏のイールドカーブ・スティープナー取引から撤退
利上げに伴う価格再評価と損切りにより、かつて主流だった10年物・30年物金利差取引のポジションは大幅に縮小しました
有限的なRWAの上昇幅が、FRBのアウトプットフロアに関する見直しが支持を集めている
先進的な手法による米銀のRWAの削減効果はごくわずかです
FRTBモデルは、米国のバーゼルIII草案に救いを見出している
リスク管理担当者によると、PLAテストおよびNMRFの変更により、IMAが米銀にとって実用的な選択肢となったとのことです
流出したEUの計画によると、FRTBモデルに対して追加の一時的な緩和措置が講じられる見込みです
リスク要因をモデル化するには、観測データが2つあれば十分です。この変化は、米国のバーゼルIIIを予兆しているのでしょうか？
外国為替
米国、バーゼルIIIを一顧だにしない
バー氏は米国の規制における「水準の低下」を批判し、ボウマン氏は国際基準への「盲目的な追従」を否定しました
AOCIの再計上により、米国の銀行資本から495億ドルが削られることに
シュワブ、アライ、フィフス・サードは、FRBのバーゼルIII最終案の下で最大のCET1比率の低下に見舞われる見込みです
HSBC、みずほ、USバンコープがCVA最終段階の規則に巻き込まれる
名目元本ベースのバックストップにより、大半の銀行は非清算取引の資本計上を免除されます
米規制当局はFRTB IMAの救済に乗り出したが、それは決して容易なことではない
業界の要望がすべて叶ったとしても、2028年の導入開始は、このモデルの普及には時期尚早かもしれません
リスク・クォンタム
毎日配信されるデータ・インサイト
Risk Quantumは、金融システムを横断的に代表する組織から、何百もの指標にわたる何千ものデータポイントを追跡しています。毎日発行される記事は短く、事実、背景、簡単な解説というかたまりに分かれており、各ストーリーを伝えるためにデータのビジュアライゼーションを使用しています。
詳細情報
コモリカとフロストが、商品デリバティブの集中度において米国の銀行をリード
両金融機関において、商品連動型取引はデリバティブ取引残高の3分の1を占めています
債券
先物とオプションが示す戦争のコスト
現物価格は大きな混乱を示していますが、先物市場はこれが一時的なものだと示唆しており、オプション市場は不安定な状況が続くと示唆しています
インフレショックが豪ドル金利のフラット化傾向を覆す
イラン情勢の緊迫化によりRBAの最終金利の価格予想が上昇したため、ヘッジファンドによる短期金利カーブの取引がストップアウトとなりました
ホルムズ海峡の転機は、すぐ来るかもしれない
エージェントベースのモデルによると、4週間後には遅延や品不足が加速する可能性が高いとされています
イラン情勢とAIへの懸念から、SRTの取引が棚上げに
合成リスク移転のパイプラインが混乱する中、シンプルでリスク低減につながる取引が優先されています
内部監査人への依存度の高まりが、規制当局や業界に懸念を抱かせています
リスク管理の専門家たちは、米国が監督当局の役割を監査人に置き換えていると警告しており、これが独立性を損なう恐れがあると指摘しています
規制
IOSCO事務総長がサイバーセキュリティ、AI、清算について語る
ブエナベンチュラ氏は、市場の回復力強化と国境を越えた協力において、IOSCOが果たす役割について論じています
新しいLLMは、驚くほど優秀なクオンツであることが分かってきた
AIの数学処理能力の飛躍的な向上により、モデルが研究に役立つ可能性が高まっています
FHLBシンシナティが人工知能を活用して経営難の銀行を特定する方法
エージェントモデルは異常を検知し、感情を監視し、アナリストによるレビューのための信用報告書を作成いたします。
モデル・リスク・マネージャーの孤独
取締役会は、それらをイノベーションの足かせと見なすかもしれません。リスク管理部門は、効率性を重視していることを示す必要があります
CME-FICCのクロス・ネッティング条件が対立を招いています
ヘッジファンドは、中国中央銀行が取引を停止する権限を持つことに懸念を示していますが、清算会員は、これは標準的な慣行だと述べています
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