標準化されたアプローチ
バーゼルIIIの見直しで野村の信用リスクが倍増
FRTBの内部モデル導入で市場RWAが減少
ドイツ銀行、アウトプット・フロアによるRWAへの打撃を1,180億ユーロと予測
緩和努力により料金の大幅削減が見込まれると銀行が発表
英国FRTBのタイムワープはホラーショーになるのか？
英国規制当局が提案する2027年の移行年は、銀行の実施作業を倍増させる可能性
欧州委員会はすでに次のFRTBの動きを準備中
ECが規則を再び延期する権限を失い、一時的な資本緩和の提案が議題に
ダンスケ、ヘッジ見直しでCVA資本コストを44％削減
クレジット・プロテクションの買い控えで必要資本が2014年以来の最低水準に
イングランド銀行、FRTB標準化手法に「準IMA」を導入
ディーラーは残存リスクを資産化する新ルートを歓迎するも、グローバルルールセットを断片化する可能性
シティのモデル化RWAが標準化RWAを上回り、過去最高の1,520億ドルに
RWAの産出量ギャップ拡大でコリンズ・フロアが再び注目の的に
銀行、外部信用情報についてEU監督当局に許可を要請
プールされた損失データが銀行のポートフォリオを代表するものであることを示すため、GCDが業界標準を策定
バーゼルIIIの下、EUの銀行でCVAリスク費用が73%急増
クレディ・アグリコル、CVA資本計算を基本的アプローチが支配する中、急増をリード
バーゼルIIIの見直しがEUの銀行の信用RWA再編の引き金に
A-IRBは3分の1減少、F-IRBは2倍以上、標準的アプローチは4分の1増加
FRTBの下でウニクレディトの市場RWAは75％増加
資本フロアのプロフォーマ数値が、モデリング簡略化がEUの大手ディーラーに与える影響を初公開
スタンチャートの市場RWA、過去最高の370億ドルに急増
第1四半期の急騰の背景には、金利上昇と為替リスク上昇に伴うSVARの急増
日本のメガバンクのトレンドに逆行、農林中金の市場RWAが41％急増
今回の急増で浮き彫りになったFRTBへの適応の課題
バークレイズ、FRTB IMA申請に選別的アプローチ
Risk Live:英国銀行、認可テストに合格する可能性が最も高いポートフォリオの一部について認可申請中
「モルモットになった気分」-IMAをいち早く採用した企業の教訓
Risk Live: 野村のエッペルライン氏、例外的なバックテストへの柔軟なアプローチを奨励
CRRⅢ、BPCEの株式保有にかかる手数料を抑制
バーゼル改正後、プルデンシャル連結外の子会社のRWAは82％減少
農林中金、スロッティングアプローチの依存度を切り下げ、A-IRBの範囲を拡大
バーゼルIII縮小後、銀行モデルは回復基調に
バーゼルIII後のBPCEのCVA資本コストは2倍以上
新ルールのもとで自己資本規制が強化される欧州のトレンドをリードするフランスの銀行
バーゼルIII、北欧の銀行に信用リスクの引き直しを要請
ダンスケ、ハンデルスバンケン、ニクレディトが新ルールの下でA-IRBを縮小
モルガン・スタンレーのRWAが5000億ドルを突破、2020年以降で最大の急増
デリバティブとSFTで銀行のRWAが過去最高に
EC、FRTBの延期を「数日以内」に決定へ
ISDA年次総会：協議の結果、延期が支持される一方、的を絞った変更の実施を望む声も
米国はバーゼルから望むものを得たと元規制当局者
米財務長官が規制の「アウトソーシング」を非難した後、テーブルにとどまるよう要請
バーゼルIIIの見直しでEUの銀行のオペRWAは850億ユーロ増加
BNPパリバ、ソシエテ ジェン、SEBが絶対額で最大の上昇率
バーゼルIIIの見直しでBNPパリバのCVAリスク費用が56％増加
新フォーミュラの影響はGシブにとって過去最大