欧州規制当局が日本の「スマート」なNMRF対応を称賛
野村證券がNMRFのリスク要因についてのステータスを撤回させることが明らかになったことを受け、コメントが寄せられています。
欧州の金融監督当局の高官は、日本の金融庁が新たなトレーディング勘定資本規制において議論の的となっていた要素の適用を一時的に見送ったことを称賛しました。この規制では、独自のモデルを使用する銀行に対し、観察可能な価格データが限られているリスク要因について別途資本を積み立てることを求めています。
先月、Risk.netは、金融庁が野村證券に対し、トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)の下で一部のリスク要因をモデル化不可能なリスクファクター(NMRF)として分類することを一時的に撤回することを認めたことを明らかにしました。
国際通貨基金(IMF)への移行が望ましいという点では、皆様のご意見も一致しているかと存じますが、現時点では課題が多い状況ですジャック・ヴィニェール(BNPパリバ)
「中期的には、これは非常に賢明な判断だと思います」と、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)の銀行監督部門国際政策
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