野村證券が金融庁からNMRFの猶予措置を獲得
市場リスクモデル向けのプライシングデータを提供するベンダーが不足していることを理由に、措置が認められました。
野村證券は、トレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）と呼ばれる新規制のもとで、マーケット・リスク資本を自社モデルを用いて算出する初の銀行であり、唯一の銀行です。同社は、この規制において最も議論の的となっている部分の一つ、すなわち観測可能なプライシングデータが不足しているリスクファクターに対して別途資本を計上する要件について、猶予が認められました。
内部モデル手法（IMA）を選択した銀行は、モデル化可能判定テスト（RFET）を実施し、エクスポージャーを正確にモデル化するための十分なリアルワールドのプライシングデータがあるかどうかを評価しなければなりません。リスクファクターがモデル化可能とみなされるには、年間100件以上の実価格、または90日間ごとに少なくとも4回の観測値を含む24件以上の実価格が必要です。この基準を満たさないリスクファクターには、ストレス自己資本アドオンが課されます。
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