ボラティリティ
米国の関税引き上げで欧州の配当先物に殺到
トレーダーが企業のバランスシートへの影響に備える中、売上高は3日間で35億ユーロを記録
世界の終わりか、それとも人為的な危機か？
バイモーダル関税の脅威により投資家は不確実性に苦慮
関税の乱高下が銀行のVARモデルを圧迫
バックテスト違反が相次ぐが、規制当局の介入が必要かどうかを判断するには時期尚早
米銀、暴落前の株式担保保有額は過去最高の780億ドル
2024年末、ディーラーの店頭デリバティブ担保に占める株式の割合は11％-過去最高の報告
トランプ関税が市場を襲う中、ヘッジ・プレーブックが "窓の外 "へ
分散、プット・スプレッド、VKOが株価急落で奏功も、先行きは依然不透明なまま
ユニクレジット、2024年の欧州VAR侵害ランキングで首位に
スウェーデン銀行、コメルツ銀行、ソクジェン、ボラティリティに何度も見舞われたモデルユーザーたち
為替変動に対応する企業の足かせ
ヘッジ・プログラムをめぐる規制により、ドル安への適応に苦慮する米国企業
金利モデルにおける平均回帰の推定
金利モデルにおける要因の平均回帰の速度の推定
マーチ・マッドネスを楽しむFXトレーダーたち
混沌としたトランプ政策がついにフローに多様性をもたらす - マーケットメーカーを喜ばせるために
自動マーケット・メイキングが日中のFX取引で試される
ヘッドラインリスクに基づくアルゴ取引により、スポットFX市場の価格ギャップが悪化する可能性
トランプ・リスクに脆弱なCCPモデル
"やるか、やらないか "関税戦略のボラティリティが清算機関のリスクモデルを混乱させる可能性
ユーロが上昇する中、短期的なトランプFXトレードは「死亡
EUR/USDのスポット上昇と出来高急増により、米ドル・ロング取引の大量の巻き戻しが発生
米銀、第4四半期の取引赤字日数が急増
UBSアメリカズとスティーフェルが2024年最悪の四半期取引で銀行をリード
欧州委員会が提案するFRTBの見直しについて
IMAとSAバンクの双方に恩恵をもたらす可能性のある変更（ただし一時的なもの
VARモデルの足元を固める市場のニー・ジャーク
ボラティリティの回復に伴い、銀行のアルゴが伸び悩んでいることを示すバックテスト例外の増加
ポジティブなM&A見通しがディール・コンティンジェント・ヘッジを後押しする可能性
トレーダーは、取引完了に連動したヘッジ取引が今年本格化すると予測
米ディーラー、2023年半ば以降で最多のVAR違反件数
第4四半期の市場の混乱は、システミック銀行と地方銀行のモデルにも影響を与えました。
分数ガンマクロックの相対性
バンク・オブ・アメリカ、分数ブラウン運動でガンマ時計モデルを拡張
ボラティリティの売りは減少していますが、脱したわけではありません。
リスク・プレミアムの縮小は出来高抑制のサイクルに終止符を打つ可能性があるとトレーダーは指摘 - しかし、まだそうではないと
HSBCのSVAR、金利感応度で過去6年で最高を記録
2024年最終四半期の高水準の測定値により、関連RWAは130億ドルに増加
AIとトランプ関税が分散貿易に拍車
過去最高のエントリーコストにもかかわらず、1月の人気ボラ戦略が奏功
2024年の影響度：ボラティリティと信用リスクでクオンツは警戒を怠らず
量子ベースのモデルと機械学習もカッティングエッジの成果に貢献
企業、キャッシュリターンを増やすために仕組債に注目
金利上昇の中、利回り上昇を迫られる財務担当者に支持される二重通貨建て紙幣
ファースト・シチズンズ、第4四半期にペイ固定金利スワップ予約を倍増
ヘッジ手段の再調整は、より高い長期金利の前提を示唆