ユニクレジット、2024年の欧州VAR侵害ランキングで首位に
スウェーデン銀行、コメルツ銀行、ソクジェン、ボラティリティに何度も見舞われたモデルユーザーたち
ウニクレディトは2024年に7回のバリュー・アット・リスク・バックテストの違反があり、これは欧州の銀行の中で最多。
イタリアの金融機関は、5月17日、8月1日、12月20日に仮想的な（つまり「クリーン」な）損益ベースでVARのしきい値を超過しました。また、6月27日、9月27日、11月28日、12月20日には実際の損益ベースでVARを超過。
これらの違反は、5月、8月、12月の株式価格の変動（後者の場合は金利の急変によって増幅）、6月、9月、11月の取引商品の不利な公正価値調整など、さまざまな市場の混乱に起因するものでした。
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