JPモルガンの株式とコモディティのVARが5年ぶりの高水準に急上昇

- Lorenzo Migliorato
- 2025年4月16日

JPモルガンのバリュー・アット・リスク測定器の株式とコモディティの構成銘柄は、第1四半期にCovid-19の大流行以来の高水準に急騰しました。この急上昇は、ドナルド・トランプ米大統領が4月2日に関税撤廃を発表する以前から、市場が新任期の最初の3ヵ月を乗り切るために繰り広げた激しい取引活動を反映しています。

エクイティVAR（市場の動きによって銀行が1日に失う可能性のある最大損失額の95％確度の推定値）は、第1四半期までの平均で2,500万ドルと、前四半期から150％増加し、2020年第3四半期以来の高水準となりました。

コモディティ部門（金利、為替、株式以外の残存リスク要因も対象）では、VARランレートは190%増の2,900万ドルとなり、2021年第1四半期以降で最も高い数値となりました。

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