ボラティリティ
リスク管理を投資意思決定の戦略的パートナーに昇格
リスク管理はコンプライアンスの役割から戦略的パートナーへとどのように進化しているのか
農林中金の市場RWA、第3四半期は342％増加
FRTB制度で銀行のCET1比率が117bp低下
FXオプション市場、トランプ大統領就任式での取引に注目
為替市場 ヨーロッパ閣僚人事と早期関税発動でトレーダーは短期売買に転換
ゴールドマン、第3四半期に販売されたクレジット・プロテクションが15％増加
最もリスクの高い銘柄について同一のプロテクションを購入することでヘッジしていない、書き込まれたノミナルは85%上昇しました。
クォンタ・オブ・ザ・イヤージュリアン・ギュイヨン
リスクアワード2025卓越したボラティリティ・モデラー（そしてサッカーファン）がS&PとVixオプションの共同キャリブレーションで画期的な成果を達成
クオンツファイナンスの新星ミレーナ・ヴレティッチ
リスクアワード2025機械学習ベースのボラティリティ・モデルが懐疑派を惑わす
エクイティ・デリバティブ・ハウス・オブ・ザ・イヤーバンク・オブ・アメリカ
リスク・アワード2025ショートボリュームの新形態や株式分散など、商品ラインナップの充実により、銀行が高い評価と利益を獲得
通貨デリバティブのハウス・オブ・ザ・イヤーUBS
リスク・アワード2025スイスの銀行はウェルス・マネジメントの顧客基盤にアクセスすることで、ボラティリティを再循環させ、さまざまなFXストラクチャーに正確なプライシングを提供できるようになりました。
重要度サンプリングを用いた取引戦略の選択
サンプリング技法は、決定規則を比較する上で、A-Bテストよりも効率的です。
JPM、QISとSMAの境界線を曖昧にすることで上昇余地があると判断
ヘッジファンドが銀行インデックスと戦略を組み合わせて新商品を開発
エキゾチックなFXデリバティブ・ベット、米大統領選で急増
フォワード・ボラティリティ契約はファンドに利益をもたらし、新たな取引にはボラティリティ・ノックアウトが含まれます。
IMAの効率化にもかかわらず、ボラティリティがナットウエストの市場RWAを押し上げ
モデリング範囲の拡大による3億7300万ポンドの節約は、VARとSVARの測定値の上昇に覆い隠されています。
イールド・カーブ・クロニクル：不安定な市場で債券を使いこなす
経済の不確実性、利下げの可能性、市場のボラティリティを背景に債券投資戦略を検証する4回シリーズのポッドキャスト。
リスクとリターン：不確実な時代のボラティリティ戦略
変化のスピードが加速する中、金融機関は機会を最大化しリスクを管理するために、どのようにボラティリティ戦略を適応させるかを検討する必要があります。
株を踏みつけるマクロの象に注意
マクロ・リスクは、投資家が予想している以上に株式を揺るがす可能性があります。
低為替ボリューム体制がエキゾチックスの拡大を促進
横ばい市場からの脱却策として、製品への関心が高まっています。
米大統領選を控え、投資家はバニラ分散投資から後退
より広範な取引と新バージョンのゴー・トゥー・ストラテジーが人気と銀行QISチームが指摘
リスク・マネジャーを動揺させた8月のボラティリティの雷
かつてないボラティリティ指数の急上昇を受け、投資会社はバリュー・アット・リスク・モデルの変更を検討
モルガン・スタンレーとゴールドマンのFCMが証拠金の新記録を達成
投資銀行、9月の先物・オプション・スワップ証拠金が過去最高を更新
ニュートンとBofA、「全天候型」QISヘッジ指数を発表
アダプティブ・インデックスでは、投資マネジャーがクオンツ戦略のメニューを切り替え可能
信用監視の革命：前編
信用リスクの変化に対する早期警告指標は、特に市場のボラティリティが高い時に重要です。これらの指標の中には、証券価格を主要なドライバーとするものもありますが、市場価格のボラティリティによって、早期警告が活発な月と不活発な月が連続することがあります。デフォルトが発生しない場合でも、信用リスク・プロファイルの変化を迅速に検知することは不可欠であり、債券投資、市場リスク・モニタリング、バーゼルIVデューデリジェンスをサポートすることができます。
基本に立ち返ったフィンランドのイルマリネン
トーキング・ヘッズかつては銀行のリスク・リサイクル取引に参入する数少ないファンドの一つでしたが、最近の過密化により上場株式に軸足を移しています。
BofA、サプライチェーン・デカップリングでアルファ重視の姿勢を鮮明に
トーキング・ヘッズ株式分散によりファンドがロング・ショート・バスケットでグロス・アップ、一方で米国の仕組債が台頭
選挙で復活するETFの分散
セクター・ベース・アプローチによる人気ボル・トレードはクラシック・バージョンより安いエントリー・コストを誇ると支持者が主張